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標題: 大家的周選賣方策略是什麼? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-11-29 21:32
標題: 大家的周選賣方策略是什麼?
本帖最後由 sec2100 於 2018-11-29 21:41 編輯

想聽聽大家的周選策略為何?

我的大概是長這樣:

1。周三佈局當Put的賣方，同時買進

2。周三或周四Put賺錢之際，增加佈Put的買方，同時開始賣高價非常小量的Call，形成變相的covered call策略。

3。一周會收進3-5萬元的權利金，但會以調整的方式在周一、周二將這些權利金砍掉一些，特別是價內的部位，我一定會調整。調整後的周最大所得就變成2-3萬元。

4。周二晚上再做一次調整，將部位設定成比較安全的隔日沖，換句話說，我不排除周二晚上再佈局一些價外的Call和Put，這就是三明治戰法。

5。周三其實非常的重要，一定要將心態保持到非常開放的系統，周三已經不是gamma風險的問題，周三的問題是所謂的pin risk，就是一旦有東西從價外溜進進入價內，delta都很接近1(delta是1，定義上就沒有gamma的風險)，因此一定要小心，被穿到價內的口數一定要很少。萬一你覺得你的Call或Put有機會被打穿，請在周三適當時機轉倉到隔周比較價外的境地，退一步海闊天空。

你的呢? 先佈Call，再佈Put，或是不像我無腦的一定先賣Put，而是用你的信號決定，只賣安全的一邊?

或是忍住，等到周四、周五大盤比較「明朗」了再進場? 或是周一一早的blue monday賣Put，反其道而行? 或是只做周二夜盤當賣方，和theta decay大玩一夜情?

作者: Heartpea 時間: 2018-11-30 15:29
關於週選，我大概只有在趨勢明朗的時候小小嚐試買方。
汲取之前Dale版友的經驗，第一碼以不超過資金2%為限，
如果加到第二碼以上，停損點已不虧損為限。
不過有時候盤勢震盪些，就不容易抱到最後了，
像是這個週三，開盤一路破低，不得不停損9800C。
沒想到最後，收在最高，結算居然有74點，就和5倍獲利失之交臂。

平日我是以月選為主，通常是挑點數相對大、履約價離價平不會太近的，
如果這個月接近結算，就會選次月的履約價賣出。
操作的概念是以陳霖的股期權SOP做為參考，分為漲，跌，盤三個區塊。
輔以5分鐘，30分鐘，日線與成交量作為多重時間架構，將盤勢分為趨勢盤及盤整盤。

通常以大量K棒作為基準點，跌破長紅棒，看不漲；漲過長黑棒，看不跌。
若空手，月選賣方進場。

突破長紅棒或跌破長黑棒，則分為兩種狀況建立期貨單，
一個是追價進場，一個是等待折返後再進場。
前者勝率低，尤其是盤整區間，常常被騙線修理，但追成功就可能拉開獲利。
後者勝率較高，但可能會看到盤勢走出一大段，才能進場，獲利也相對少。

期貨單拉開獲利後，不想暴露過多風險，但盤勢方向可能持續，則考慮買進選擇權。

不過，規劃是規劃，執行是執行，
我覺得更重要的是每日的檢討，知道自己錯在哪裡，
我想少犯錯，就更有機會成為成功的交易者。

作者: sec2100 時間: 2018-11-30 22:17
很棒的分享。兼有期權買賣，非常立体化。

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