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標題: 最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-3-23 10:38
標題: 最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi
12月的序列開的不足，所以其隱含波動率也不特別高

作者: sec2100 時間: 2017-3-26 20:59
20170324，最遠的12月76p的iv為15.69

作者: sec2100 時間: 2017-3-27 17:27
20170327, 12月的76p，iV=15.78，收盤價=41點

作者: sec2100 時間: 2017-3-28 20:08
20170328

12月的76p iv為15.72，資料來源: 凱基證券

作者: sec2100 時間: 2017-3-29 15:33
20170329

12月76P之隱含波動率為15.78

作者: sec2100 時間: 2017-3-30 18:50
20170330

最遠月12月76p之隱含波動率在15.80，大於四月價外的檔98p 的8.84。

作者: sec2100 時間: 2017-3-31 21:53
20170331

12月最價外的put(7600)，其iv為15.88，資料來源為凱基證券。

作者: sec2100 時間: 2017-4-5 10:48
20170405

大盤漲，惟12月76p之隱含波動率盤中漲超過16

作者: sec2100 時間: 2017-4-5 17:54
20170405, 大盤漲1.43%，但12月76p之隱含波動率上升到16.25

作者: sec2100 時間: 2017-4-6 17:39
20170406

12月的76p，收盤隱含波動率為15.9，報價37.5

作者: sec2100 時間: 2017-4-7 09:49
20170407

盤中下跌60點，12月的76p隱含波動率為15.98，尚無大漲的跡象。

作者: sec2100 時間: 2017-4-8 11:31
02170407 12月的76put 隱含波動率為15.97，報價為39.5

作者: sec2100 時間: 2017-4-10 16:44
20170410

12月的76p的隱含波動率，收16.12，報價為40。

作者: sec2100 時間: 2017-4-11 10:22
該指標在20170411盤中10:21，來到16.16

作者: sec2100 時間: 2017-4-12 09:51
20170412 九點五十分，12月的76p之隱含波動率為16.3。b/a為43.5/46.5

作者: sec2100 時間: 2017-4-12 18:31
20170412

12月的76P隱含波動率來到了16.38，明天應該會下跌。

作者: sec2100 時間: 2017-4-13 20:30
20170413

收盤後，12月的76p的隱含波動率為16.28

作者: sec2100 時間: 2017-4-14 10:54
20170414

盤中10點53，期指跌100點，12月76p之隱含波動率為16.2

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-4-14 11:25

sec2100 發表於 2017-4-14 10:54
20170414

盤中10點53，期指跌100點，12月76p之隱含波動率為16.2

遠近月都極偏低, 不敢看得太空啊

作者: sec2100 時間: 2017-4-14 11:34

EntrepreneurOPs 發表於 2017-4-14 11:25
遠近月都極偏低, 不敢看得太空啊

16左右真的不算高。不過，如果有BS模型帶入，這個數字會是18左右。凱基的算法稍微低估。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-4-14 12:08

sec2100 發表於 2017-4-14 11:34
16左右真的不算高。不過，如果有BS模型帶入，這個數字會是18左右。凱基的算法稍微低估。 ...

如附件, 帶入我自製的BS模型, IV是18.316, 而理論價只該有5.3, 和市價有40點以上差距, 如果不是因為流動性問題, 挺值得賣的喔

作者: sec2100 時間: 2017-4-14 12:53

EntrepreneurOPs 發表於 2017-4-14 12:08
如附件, 帶入我自製的BS模型, IV是18.316, 而理論價只該有5.3, 和市價有40點以上差距, 如果不是因為流動 ...

由此可見，BS模型中，唯一真的無法知道的參數，就是波動率。應該很少人會覺得現在12月76P的報價被低估很多，頂多一點點，不可能是5.3的理論價。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-4-14 13:53
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2017-4-14 14:16 編輯

sec2100 發表於 2017-4-14 12:53
由此可見，BS模型中，唯一真的無法知道的參數，就是波動率。應該很少人會覺得現在12月76P的報價被低估很 ...

今日4/14收盤後, 永豐eleader裡面的理論價只有0.28, 我自己的是9.87
正因為這未來波動率是推估的, 以致於即便是同一期商(ex: 永豐)的不同系統, 算出來的希臘字母答案都不一樣(都是永豐的喔)
所以才要開發自己的, 自己最知道自己怎麼估計的, 自己應該最知道自己在算甚麼

作者: sec2100 時間: 2017-4-14 20:11
20170414

12月76P，收盤隱含波動率為16.39，也有增高，但沒有近月的增幅大。

作者: sec2100 時間: 2017-4-17 11:18
本帖最後由 sec2100 於 2017-4-17 17:22 編輯

20170417盤中1118

12月76p之隱含波動率為16.4

當天收盤為16.39，報價為52

作者: sec2100 時間: 2017-4-18 19:18
20170418
12月的76p，隱含波動率為16.34

作者: sec2100 時間: 2017-4-19 12:41
本帖最後由 sec2100 於 2017-4-19 17:34 編輯

20170419 盤中跌70點左右，12月76p之隱含波動率為16.06，尚屬正常。

收盤時，12月的put收到16.31，隱含波動率並未明顯提升。

作者: sec2100 時間: 2017-4-20 16:38
20170420

12月的76p隱含波動率為16.07

新增指標: 七月的9kp之隱含波動率為14.24

作者: sec2100 時間: 2017-4-21 11:42
20170421盤中，期指漲80點，12月的76p為15.83，七月的9kp為13.73

作者: sec2100 時間: 2017-4-21 21:53
本帖最後由 sec2100 於 2017-4-21 21:55 編輯

20170421收盤

12月76p隱含波動率15.68
07月90p隱含波動率13.67

觀察: 當76p-90p之隱含波動率縮小時，視為風險意識增加，也可以試著思考買90p，賣76p。

作者: sec2100 時間: 2017-4-24 17:44
20170424

12月的76p的隱含波動率收在15.66，稍微有降。而七月9kp的隱含波動率降的更多，來到13.28。這表示市場對風險的需求降低。

作者: sec2100 時間: 2017-4-25 12:33
如果發現七月的9kp之隱含波動率和12月的76p之隱含波動率差異擴大，就代表市場愈來愈樂觀。在20170425盤中12:30，12月的76p為15.76，七月的9kp為12.95。

作者: sec2100 時間: 2017-4-25 18:20
20170425

12月的76p收在15.76，七月的9kp之隱含波動率為12.77，市場中短期極為樂觀。讓二者之間的差點為近三個百分點。

作者: sec2100 時間: 2017-4-26 16:43
20170426

12月的76p為15.44，七月的9kp為12.29，差了三大點以上，市場偏向樂觀。

作者: sec2100 時間: 2017-4-27 17:13
20170427

12月的76p之隱含波動率為15.47，七月的9kp之隱含波動率為12.46，差了3%以上。

作者: sec2100 時間: 2017-4-28 18:09
20170428

12月的76p隱含波動率為15.31
七月的9kp之隱含波動率為12.22

策略之一為買七月9kp，賣12月的76p

作者: sec2100 時間: 2017-5-2 10:35
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-2 16:56 編輯

20170502早上10:33

12月的76p之隱含波動率在15.81，7月之9kp在12.72

收盤後，上開二個數字分別為

15.64
12.32

作者: sec2100 時間: 2017-5-3 10:09
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-3 19:06 編輯

20170503盤中10:09，12月的76p之隱含波動率為15.77

收盤後:
12月76P在15.54
07月90P在12.52

作者: sec2100 時間: 2017-5-4 17:28
20170504

12月的76p收在15.55
7月的9KP收在12.69

作者: sec2100 時間: 2017-5-6 21:02

sec2100 發表於 2017-5-4 17:28
20170504

12月的76p收在15.55

很明顯的今天的七月9kp，相對於12月的76p，有了一些變化，二者的差距沒有那麼大了，也代表市場的中期風險意識開始升高，但長期風險意識沒有太大的變化:

九月9kp 13.17
12月76p 15.51

2者的差距為2.34
不過要注意的是，這2個隱含波動率所imply的期間並不相同，所以它們的關係，遠比它們的絕對值重要。

作者: sec2100 時間: 2017-5-9 20:23
20170509

12月的76p在15.65
七月的9kp在13.10

作者: sec2100 時間: 2017-5-11 09:59
20170511盤中

12月的76p隱含波動率在15.73
七月的9kp隱含波動率為13.05

作者: sec2100 時間: 2017-5-12 01:07
20170511
收盤時，
12月的76P之隱含波動率為15.63
七月的9KP之隱含波動率為13.06

作者: sec2100 時間: 2017-5-12 20:32
20170512

12月的76p之隱含波動率為15.6
七月的9kp之隱含波動率為13.09

作者: sec2100 時間: 2017-5-15 17:28
上萬點，但20170515收盤後，12月的76p之隱含波動率仍有15.48，七月的9kp也有13.13，put的買家仍沒有放棄買put。

作者: sec2100 時間: 2017-5-17 20:03
20170517

12月76P=15.51
七月的9KP=13.29
六月的10000P=8.63

作者: sec2100 時間: 2017-5-18 12:47
20170518盤中12:40

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.73
12.45
12.65
15.68

作者: sec2100 時間: 2017-5-19 20:17
20170519盤後 20:15

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.58
12.28
12.78
15.61

作者: sec2100 時間: 2017-5-22 10:07
20170522盤中十點的12月價平和最價外的隱波差異，非常小。
隱波差異=12月76p之iv減掉價平附近12月的賣權之iv
該差異愈低，代表市場焦慮成本愈低

作者: sec2100 時間: 2017-5-22 18:35
20170522盤後 1830

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.11
12.16
12.56
15.57

作者: sec2100 時間: 2017-5-25 10:42
20170525盤中 10:40

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.27
12.30
12.45
15.82

可見，除了最遠最低的76p外，其他的風險premium都非常之低。

作者: sec2100 時間: 2017-5-26 18:38
20170526盤後晚上6:30

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.25
12.27
12.46
15.95

可見，除了最遠最低的76p外，其他的風險premium都非常之低。

作者: sec2100 時間: 2017-5-31 12:28
20170531盤中上12:26

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.85
11.45
12.63
16.09

整體水位有慢慢上升的趨勢，當然跟今天大盤下探50點有關。

作者: sec2100 時間: 2017-6-1 20:48
20170601晚上八點四十分左右

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.68
11.37
12.54
16.02

如果9月的92p之隱含波動率大於12月的92Put的隱含波動率，我們當然會選擇賣九月，買十二月，不過，該假說目前尚未出現。

作者: sec2100 時間: 2017-6-14 13:09
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-14 13:10 編輯

20170614

12月的76p，在中午1:07，在大盤下跌90點之際，隱含波動率來到16.17，如下圖所示。

作者: sec2100 時間: 2017-6-26 12:32
20170626 中午12:30分，期指大漲160點，12月的76p，隱含波動率為18.39

作者: sec2100 時間: 2017-7-14 10:02
20170714，12月的7600Put的隱含波動率高到18.53，相當有趣。
同時間到期的9800Put之隱含波動率在11.48，造成不小的volatility tilt之現象。

作者: sec2100 時間: 2017-9-11 09:14
本帖最後由 sec2100 於 2017-9-11 09:16 編輯

20170911，12月的7600put的隱含波動率來到24.06

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