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標題: 美股VIX指數期限結構 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-4-25 20:05
標題: 美股VIX指數期限結構
本帖最後由 sec2100 於 2017-4-25 20:13 編輯

通常VIX指數出現這樣的contango結構是正常的。但在台灣你觀察不到每一段以30天為期間的VIX指數，因為沒有期貨市場。你觀察到的是短期天到長天期的隱含波動率。當然，每一段30天的短天期VIX指數指數仍可用簡單數學推導出來。

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