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標題: 在逆價差下，VXX(VIX期貨基金)漲幅為何不如VIX現貨? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-5-14 07:00
標題: 在逆價差下，VXX(VIX期貨基金)漲幅為何不如VIX現貨?
本帖最後由 sec2100 於 2019-5-14 07:06 編輯

https://finance.yahoo.com/quote/VXX?p=VXX&.tsrc=fin-srch

VXX和富邦00677U一樣，都是持有VIX期貨。在已有正價差存在下，期貨的漲幅會小於現貨。

但奇怪的是，美股VIX指數期貨呈現的是逆價差，如下方連結

http://vixcentral.com/

則為昨天美股VIX指數現貨漲28.12%，VXX才漲15.11%?

作者: sec2100 時間: 2019-5-14 08:08
https://finance.yahoo.com/quote/UVXY/

做多二倍的VIX期貨ETF的表現也只跟VIX現貨漲幅一樣大。

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