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標題: 5月績效 +40萬 [打印本頁]

作者: disciplinetrade 時間: 2019-5-31 18:12
標題: 5月績效 +40萬
5月績效+402,155 報酬率2.XX%
這個月對大部分的賣方來說應該都不太好做，對我的策略來說也是相當有挑戰，這月淨獲利竟然還不敵手續費，可見付出相當的調整費用。

本周3W1L 虧損來自5/6 的川普twitter 跳空 (為此我還因此註冊個推特帳號關注他 @@)

即便到5/3台股夜盤還是一片看多，持續挑戰高點，禮拜一台股開盤直接風雲變色。

禮拜一當天由於留倉部位太偏多，開盤直接實現近100萬的虧損。之後整周波動都很大，最後當周還是虧損接近8%做收。

周損失不論趴數或絕對金額都很大，不過並沒有減少我對策略的信心。因為這周也僅不過是我今年第二周虧損。

之後也是在兩周左右彌補虧損，最後一周再賺進小獲利。

分享一下此次事件在我學徒看到的現象，Decision Risk-個人投資人容易因為情緒恐慌或虧損，而拋棄原有的交易策略，在最大損失時停損部位。

不過我還是要他堅持原來的策略操作，並不時給他信心，最後也是成功彌平虧損，當月獲利。

其實即便虧損，除了心跳比較快一點以外，心理還是一直覺得遲早會賺回來。

可能也經歷過很多大大小小戰役，才能慢慢達到現在心態，選擇權賣方有太多賺錢經驗，使得賠錢經驗更值得學習。

又接受了一次市場挑戰，也祝戰友們下個月操作順利。

Build a profitable strategy, then be disciplined

作者: 比爾 時間: 2019-5-31 19:31
DT 大果然心理素質非常人, Decision Risk-個人投資人容易因為情緒恐慌或虧損，而拋棄原有的交易策略，在最大損失時停損部位。這種情況好像常常發生在小弟身上~

作者: 2800 時間: 2019-5-31 19:45
好強的心理素質

值得學習

作者: brad 時間: 2019-5-31 20:17
想請教DT大近年的月報酬是不是很穩定呀?
周虧損8% 月獲利還能轉正真的不容易去年10月好像也類似心理素質相當強大

尤其不預測方向的策略調整成本很可觀
本來以為DT大應該有躲掉5/6那個跳空下跌
因為DT大有說過萬點以上最大VAR在跳空上漲想說策略主要風險在上檔
但現在看起來好像不是

作者: sec2100 時間: 2019-5-31 20:53
本帖最後由 sec2100 於 2019-5-31 21:16 編輯

Decision Risk-個人投資人容易因為情緒恐慌或虧損，而拋棄原有的交易策略，在最大損失時停損部位。

不會啦，口數小就不會有太大的恐懼。就0206事件而言，很多人在8點45分到8點55分之間，能停損而不停損，導致損失擴大，即為反證。我常覺得，停損要分批，絕對不能站在那邊不動，也不要過動。時間回到2009年4月30日，當時我有264口的賣Call，當天，如果我不停損，我三天會後輸800萬(因為0430以及隔天的0504大盤都漲停)。所以，停損當下，不要去想停損會不會停損在最爛的一點，要想，如果不停損，還有明天嗎?

但上開停損不停損的想法，都是因為沒有紀律的結果。在3s紀律踐行下，交易員要不要停損不是生或死的選擇。英文有一個字，叫optionality，可選擇性，在有紀律的情況下，一個交易員有很多路子可以想，舉例:

在本周三早上一開盤，一個有紀律的交易員可能知道他的最大損失為50萬元，此時他有800萬，但確定今天都不動作且大盤跌破10200點，他會損失50萬時，他可以選擇接受50萬，都不做動作，也可以選擇避險，來輸25萬。最後他選擇避險，確實輸了25萬。但他如果當天不避險，他只會輸5萬(因為大盤很驚奇的收在10290點)，因為當天的盤開低走高，非常詭異。所以，這位有紀律的交易員，在8點45分的當下，可以選50萬的菜單，可以選25萬的菜單，甚至於可以選5萬的菜單，這三個菜單其實最適切的菜單可能是25萬。但不管他怎麼選，他當天的損失幅度都不會太過。

作者: brad 時間: 2019-6-1 10:47

sec2100 發表於 2019-5-31 20:53
不會啦，口數小就不會有太大的恐懼。就0206事件而言，很多人在8點45分到8點55分之間，能停損而不停損，導 ...

謝謝劉大分享，讓人進步的總是虧損，而不是獲利
穩定獲利的關鍵絕對是停損，控制虧損跟保本太重要了
在市場不可能永遠看對，看錯就要認錯，但絕大數的人都做不到

作者: disciplinetrade 時間: 2019-6-1 20:41
本帖最後由 disciplinetrade 於 2019-6-1 20:44 編輯

brad 發表於 2019-5-31 20:17
想請教DT大近年的月報酬是不是很穩定呀?
周虧損8% 月獲利還能轉正真的不容易去年10月好像也類似心理素質 ...

週選策略目前尚未出現月虧損，週勝率實作是有80%以上

這月虧損主要是來自於跳空，不然200點的單日跌幅不應該造成那麼多損失

VaR是在極端的情境 (ex 400點以上的幅度) 所創造的風險值
我的保護是避免這種致命型風險

平常100~200點的波動，過度保護對我來說只是降低報酬

作者: brad 時間: 2019-6-1 21:37

disciplinetrade 發表於 2019-6-1 20:41
週選策略目前尚未出現月虧損，週勝率實作是有80%以上

這月虧損主要是來自於跳空，不然200點的單日跌幅不 ...

真的是令人為之振奮的績效
5/6確實是大幅跳空，跳空僅能透過增加保險來防，但如DT大所述勢必降低報酬
原來如此，對DT大策略的風險控管更有感覺了，謝謝DT大回覆!

作者: chinan 時間: 2019-6-1 22:10

dt大果然是超強的!

作者: sec2100 時間: 2019-6-8 23:24
五月還能獲利40萬，真牛逼的。

作者: disciplinetrade 時間: 2019-6-10 10:57

sec2100 發表於 2019-6-8 23:24
五月還能獲利40萬，真牛逼的。

上個月真的滿辛苦~

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