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標題: 賣Call又賣Put，保證金怎麼算? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-6-11 20:47
標題: 賣Call又賣Put，保證金怎麼算?
答案:
較貴一邊的保證金(市值+MAX(A-價外、B))+較便宜一邊的市值

作者: sec2100 時間: 2019-6-11 20:50
例如，股價在10498，我賣一口10500的Call，以及10200的Put，前者權利金70點，後者15點，此時這一組雙賣所需的保證金為:

70*50+(26000-100)+(15*50)

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