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標題: 價平的選擇權，不管波動率，時間一樣，vega必同 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-6-11 21:22
標題: 價平的選擇權，不管波動率，時間一樣，vega必同
同上。

但價外就不同了，價外的隱含波動率愈大，vega愈大。

作者: sec2100 時間: 2019-6-11 21:24
所以，如果真的要賭行情，賣價平最好，因為沒有隱含波動率變大的風險。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-6-12 08:00
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-6-12 11:43 編輯

sec2100 發表於 2019-6-11 21:24
所以，如果真的要賭行情，賣價平最好，因為沒有隱含波動率變大的風險。

我覺得真的要賭行情，賣價內最好, 因為賭對了, 可以價內變成價平可以有兩次好(劉大的最好)
至於風險 --- 控制口數 & 控制自己, 更優於去考量隱含波動率變大的風險

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