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標題: 疑問的起始與解答 [打印本頁]

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 07:40
標題: 疑問的起始與解答
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-8-1 08:16 編輯

自從今年開發了趨勢轉折系統(http://individual-trader.blogspot.com/2019/07/3.html), 目前多數參考的訊號皆來自於這個程式, 主因它不僅回測結果令我驚異, 實際用起來這幾個月, 也讓我沒失望(可能是我賣方為主要求不高)

期商給的看盤軟體隨附的指標, 有些可能超過100個, 在我發展程式交易的那個苦研階段, 幾乎每個隨附的指標邏輯都研究過, 拿來寫過程式回測過, 或是效果不彰自行修改各種變形過(修改公式邏輯或結合幾種指標), 因此我寫超過1500支程式是很可以預期的, 但是絕大多數都失敗了, 留下來堪用的只是個位數而已!!!

各位有無想過一件事情, 市面上流行的指標, 抑或是看盤軟體隨附的指標, 他們的公式或數學邏輯都太簡單了(幾乎都是四則運算)!!! 我自20多年前進入股票市場時便有個疑問不解 --- 若把那些連續K棒做個連線, 是否就是種好多個從小學的幾何問題, 那應該會用到三角函數啊? 複雜一點的數學, 會有次方或平方根或次方根之類的東西吧? 不用微分或積分(ex: 連線圖形面積)嗎? 怎麼現行的這些指標都沒有呢? 在數值分析領域, 平面上若有4個點以上, 也會應用到Lagrange多項式啊! 怎麼都沒有應用到更深一點的數學? 經過多年之後, 這趨勢轉折系統終於給了我解答, 這是件比賺到錢更快樂不知凡幾的事情

當然了! 簡單的可能最有效, 複雜的可能也是無功; 這篇文只是我個人的感想與一點程式開發記錄

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 09:44
謝謝分享。自營家果然是民間高手，找到了聖杯，孜孜不倦，我佩服你的堅持。

像我這種自由派且沒有章法的賣方，完全不看指標，只顧漲跌。但，這也是一種繞過指標，直接觀照價格走勢和我淨值之間的關係嗎?

作者: chinan 時間: 2019-8-1 09:46
以前軟體做不到 ,現在的嘉實 XQ軟體也許都可以做得到複雜計算了.

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 09:48
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-8-1 14:49 編輯

chinan 發表於 2019-8-1 09:46
以前軟體做不到 ,現在的嘉實 XQ軟體也許都可以做得到複雜計算了.

我說的是軟體隨附的指標(ex: MA, EMA...等)做不到, 至於XQ如果用上XS(自寫程式), 應該沒啥做不到的吧?

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 09:53

sec2100 發表於 2019-8-1 09:44
謝謝分享。自營家果然是民間高手，找到了聖杯，孜孜不倦，我佩服你的堅持。

像我這種自由派且沒有章法的賣 ...

哪有找到聖盃? 都是靠盃充斥! 您不是也常用force index, 怎說沒用指標呢? 直接觀照價格走勢和淨值之間的關係或許也是種指標, 如果能規則化便可寫成程式指標

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 09:59

EntrepreneurOPs 發表於 2019-8-1 09:53
哪有找到聖盃? 都是靠盃充斥! 您不是也常用force index, 怎說沒用指標呢? 直接觀照價格走勢和淨值之間的 ...

我自從做周選後，所有的指標都不認真看，力度指標我在職業工會教選擇權時有提到，這個指標我現在也不看了。但我會欣賞一下市場的前十大、三大、和pc未平倉的數據。

你說我懶，我同意，但就像您說的，這江湖不是天道酬勤的平面，而是少即是多的立體。

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 10:02
沒有一個指標是領先的，此心不動，隨機而動，這就是王陽明的心學，你的心偏多，就做多。當然，看盤不可少，但看盤唯一的指標就是價格的運動。

不過，這是我的想法，要認真的話，一定要跟自營家學。我承認周選是無腦博奕，但紀律最重要。唯有口數少，才有下一周的活路。

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 10:04
我要說明的是，要謝謝自營家提供的觀點，大部分都很棒，我們細細品味。但其他這裡的每一位交易員，也有自己的心湖，行啊行，進啊進。

作者: chinan 時間: 2019-8-1 10:05
本帖最後由 chinan 於 2019-8-1 10:06 編輯

sec2100 發表於 2019-8-1 09:59
我自從做周選後，所有的指標都不認真看，力度指標我在職業工會教選擇權時有提到，這個指標我現在也不看了 ...

我與劉大一樣.

年輕的我是統計派的.現在的我也是感覺派的,也確實是我懶.

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 10:08
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-8-1 10:31 編輯

sec2100 發表於 2019-8-1 10:02
沒有一個指標是領先的，此心不動，隨機而動，這就是王陽明的心學，你的心偏多，就做多。當然，看盤不可少， ...

沒有一個指標是領先的 --- 這句話為大家所熟知, 但過分武斷而非事實; 就我研究所知, 有極少數利用些數學技巧可達成領先指標效果, 而領先帶有點預測或近似的意味, 有機率性準度問題

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 10:10

sec2100 發表於 2019-8-1 10:02
沒有一個指標是領先的，此心不動，隨機而動，這就是王陽明的心學，你的心偏多，就做多。當然，看盤不可少， ...

既然嚮往王陽明的心學, 更應該體悟 [順心] 交易的真諦, 做得到的紀律才重要!!!

作者: chinan 時間: 2019-8-1 10:15

EntrepreneurOPs 發表於 2019-8-1 09:48
我說的是軟體隨付的指標(ex: MA, EMA...等)做不到, 至於XQ如果用上XS(自寫程式), 應該沒啥做不到的吧? ...

以前免費軟體只給基本的.現在硬體也進步很多了,拉得動複雜的計算了,加點錢就有XS了.

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 10:35

chinan 發表於 2019-8-1 10:15
以前免費軟體只給基本的.現在硬體也進步很多了,拉得動複雜的計算了,加點錢就有XS了. ...

不用錢便可寫程式的軟體也有HTS; XS的缺點是不夠EasyLanguage-like, 轉換語法比較麻煩; 但我有關於VIX的程式是用XS寫的(Fisher Transform, VixInterpret)如附圖, 因為那邊有報價哈

[attach]4669[/attach]

作者: ant1964 時間: 2019-8-1 14:45
簡單的可能最有效

均線-kd--就是個簡單而有效的指標
雖然不一定會大富大貴,但一定可以趨吉避凶
敝人用金錢跟時間---證出的結果

輕原油--就是用上述指標
上個月當沖績效---27萬多

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 14:47

ant1964 發表於 2019-8-1 14:45
簡單的可能最有效

均線-kd--就是個簡單而有效的指標

應該是適合自己的最有效

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 14:58

ant1964 發表於 2019-8-1 14:45
簡單的可能最有效

均線-kd--就是個簡單而有效的指標

蟻大太強，連原油都賺。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-5-9 14:20

ant1964 發表於 2019-8-1 14:45
簡單的可能最有效

均線-kd--就是個簡單而有效的指標

不知上次輕原油跌到負值時, 蟻大有無參與?

作者: tricat59801 時間: 2020-5-14 23:42
本帖最後由 tricat59801 於 2020-6-1 08:36 編輯

EntrepreneurOPs 發表於 2019-8-1 10:08
沒有一個指標是領先的 --- 這句話為大家所熟知, 但過分武斷而非事實; 就我研究所知, 有極少數利用些數學技 ...

沒有一個指標是領先的 --- 這句話為大家所熟知, 但過分武斷而非事實; 就我研究所知, 有極少數利用些數學技巧可達成領先指標效果, 而領先帶有點預測或近似的意味, 有機率性準度問題

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作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-5-15 09:11
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-5-15 12:32 編輯

tricat59801 發表於 2020-5-14 23:42
沒有一個指標是領先的
這句話是100%正確的
絕非武斷....

您提的語言的藝術, 只是我不想讓句子看起來太尖銳的手法

實際上我要表達的意思就是: 沒有一個指標是領先的 --- 這句話是錯誤的. 武斷的

99.99%用過去資料導出的指標(以期商提供給您的看盤軟體為例), 當然是落後的, 但運用某些數學或技巧可以讓它變成領先, 我們可以不懂但不能人云亦云且武斷地就說沒有; 預測未來本是機率問題, 不管領先或落後, 想預測就會有準確度, 以此觀點來看, 領先或許也沒有比落後高明多少, 只是不能一概地直接就說沒有領先指標

您知道運用費雪轉換(Fisher Transform)可以去除落後指標中的 Lag, 讓它變即時(非領先)嗎? 另外, 在數值分析領域, 平面上若有4個點以上, 應用到Lagrange多項式, 可以領先預測下一個點在哪裡, 怎麼不能領先呢? 附圖是某個技術分析大師寫的讓落後轉成領先的概念, 要變成領先的方法還有很多, 有無實際效用而已. 您當然可以繼續堅持原先想法, 我沒有想戰的意思, 我就言盡於此, 不再回應了
[attach]5024[/attach]

作者: tricat59801 時間: 2020-5-15 10:22
本帖最後由 tricat59801 於 2020-6-1 08:37 編輯

EntrepreneurOPs 發表於 2020-5-15 09:11
您提的語言的藝術, 只是我不想讓句子看起來太尖銳的手法

實際上我要表達的意思就是: 沒有一個指標是領先 ...

[attach]5025[/attach]

借用一下你的圖
那個圖下方的predictor走到這個位置
請問下一步價格會怎麼走??

您知道運用費雪轉換(Fisher Transform)可以去除落後指標中的 Lag, 讓它變即時(非領先)嗎? 另外, 在數值分析領域, 平面上若有4個點以上, 應用到Lagrange多項式, 可以領先預測下一個點在哪裡, 怎麼不能領先呢? 附圖是某個技術分析大師寫的讓落後轉成領先的概念, 要變成領先的方法還有很多, 有無實際效用而已. 您當然可以繼續堅持原先想法, 我沒有想戰的意思, 我就言盡於此, 不再回應了

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-5-15 11:57
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-5-15 12:49 編輯

tricat59801 發表於 2020-5-15 10:22
借用一下你的圖
那個圖下方的predictor走到這個位置
請問下一步價格會怎麼走??

謝謝您的回應
我手寫我口, 何況我的發表慾算強的, 不會因為任何原因影響分享這件事

說不再回應的主因是像這篇結尾所述 http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=4275&extra=
我的重點只是觀念的釐清, 有無實際的效用都在個人 (何況還有執行的問題, 君不見有人寫了一堆自己也做不到的教條 ? ); 我自然是找到有科學數據驗證過長期實際效用的(ex: 領先指標)才會寫出來, 如果您覺得沒有, 是您自己的問題. 我從不營利又非老師, 線上一貫秉持匿名且無償原則(名與利皆無), 素來敝帚自珍, 分享的出發點是介紹, 而非詳細解說 --- 您相信了我的觀點, 不會帶給我任何好處, 不相信我的說法, 我也沒有一丁點損失, 沒有爭辯的必要性

作者: Isaacwu994 時間: 2020-5-16 03:52
我對"領先指標"一詞的認知，是基於經濟學的名詞，

https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/leading#/

根據「已發生」的事實為計算基礎的，稱「落後指標」，
譬如標的為大盤指數，絕大多數技術分析指標，
是運用過去以發生的指數價量為計算基礎的，皆為落後指標。

領先指標一般指的像是，在股價上漲前，某公司勞工雇傭人數忽然上升，
勞工僱傭數走在產銷量增加之前，產銷量增加又走在股價之前，
而且不是基於過去的股價為計算基礎，所以可稱為股價的領先指標。

是否運用數學技巧化落後為領先，是否具有預測的因素，則皆不影響分類。
即便條簡單的趨勢線，也有預測趨勢延伸的意思，
預測就是領先，那豈不反過來說，樣樣都是領先指標？

作者: JonesHon 時間: 2020-5-16 06:00
.
領先指標 → 就是預測
落後指標 → 就是統計

但達賴說過：『明天與意外』不知道那一個先到
最後就是大富翁遊戲中的『機會與命運』

明明自營家就寫的很清楚了，本文起始就標粗黑字
簡單的可能最有效, 複雜的可能也是無功

所以，愛用預測就用領先指標，愛用統計就用落後指標
沒有那個指標比較準，您用起來『順心』即可

後來又標記了
http://www.optionshare.tw/forum. ... tid=4275&extra=
第２樓的重點
---------------
最後這
1.篩選出來的策略, 以及
2.如何變更成自適應性的方法, 統合地把程式邏輯寫出來做成訊號,
日後便可輕鬆地參酌這訊號(多空導航)的指示, 來決定是否該把留倉調整方向了
----------------

後面不講了，就是這樣

每個人的想法不同、領悟不同、接受度不同
沒必要講那麼清楚接受攻擊
我們的共同目標在市場

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-5-16 09:14
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-5-16 09:48 編輯

Isaacwu994 發表於 2020-5-16 03:52
我對"領先指標"一詞的認知，是基於經濟學的名詞，

https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/leading#/

誠如您所言, 在一般的情況或經濟學的命題下, 領先指標的定義確是如此的邏輯

但請注意此討論串的首文講的是技術分析領域, 這裡的落後與領先看的是指標的 lag 程度(延遲或超前)

以平均線為例, 它用指數的平滑效果來看趨勢, 而平滑度受週期參數大小(ex: 5日, 20日...)影響, 短週期參數因延遲(lag)較少, 容易跟得上趨勢的轉折, 但雜訊較多, 而長週期參數優點是雜訊較少不反覆, 但跟蹤趨勢較慢(延遲lag較多); 因此技術分析論者希望保留原有參數的平滑度以看趨勢, 但又要縮短延遲(lag)來儘速跟上趨勢的轉折, 於是運用各種方法來達到以上兩種目標; 其中有一派在盡量消除 lag 之外, 還想進一步用延伸既有趨勢來預測走勢, 這種沒啥lag又超前預測的是謂 領先指標(侷限在技術分析). 以上說法不是我的自創, 不少國外真正的技術分析大師(假的一大堆)寫的書都有提過...

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-5-16 09:17

JonesHon 發表於 2020-5-16 06:00
.
領先指標 → 就是預測
落後指標 → 就是統計

感恩理解! 謝謝您替我的解說, 真的很到位

作者: ant1964 時間: 2020-6-2 08:21

EntrepreneurOPs 發表於 2020-5-9 14:20
不知上次輕原油跌到負值時, 蟻大有無參與?

哈!輕原油跌到負值時,沒參與到
連跌到10元再漲到30幾元--也沒參與到
當沖太花時間-----------不玩了

專心玩選擇權--比較實在啦

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-6-2 09:40

ant1964 發表於 2020-6-2 08:21
哈!輕原油跌到負值時,沒參與到
連跌到10元再漲到30幾元--也沒參與到
當沖太花時間-----------不玩了

沒參與到歷史上的負值喔? 至少沒受傷就好!

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