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標題: 賣方如何創新 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 09:40
標題: 賣方如何創新
1。先有限制，才有創新
2。創新有固定模式可尋
3。創新的結果: 可以當賣方
4。當賣方的結果: 享受它。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 10:01
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-8-1 10:41 編輯

創新可在black-scholes模型為基礎做一些拓展，因為已經知道標的價格、到期日...等的情況下，影響options價格的主要因素是波動率和利率變化, 因此可以用隨機波動率模型和隨機利率模型來搞這兩個因子; 但因為我們常做的是週選或近月選, 如此超短期的利率可看成固定而不重要了, 便剩下考慮波動率分布方面，它還有跳躍的情況，我們還可以加入隨機波動率跳躍模型

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 10:06

EntrepreneurOPs 發表於 2019-8-1 10:01
創新可在black-scholes模型為基礎做一些拓展，因為已經知道標的價格、到期日的情況下，影響期權價格的主要 ...

難怪你在極端世界都安然無恙，你考慮了跳動。

作者: William 時間: 2019-8-1 10:12
以上兩位的討論頗具深意，還在試圖瞭解中。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 10:39

sec2100 發表於 2019-8-1 10:06
難怪你在極端世界都安然無恙，你考慮了跳動。

害我看成極樂世界嚇了一跳哈哈

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-1 10:47

sec2100 發表於 2019-8-1 10:06
難怪你在極端世界都安然無恙，你考慮了跳動。

波動率的跳躍. 擴散可以利用快速(fast)傅立葉轉換, 計算上比較快

作者: chillershen 時間: 2019-8-1 19:36
快速瀏覽的結果，還真的會自動腦補成極樂世界。。。。XD,懷疑到底平常都看見了什麽。

作者: sec2100 時間: 2019-8-1 20:07

EntrepreneurOPs 發表於 2019-8-1 10:39
害我看成極樂世界嚇了一跳哈哈

自營家，你不能比我先走，哈哈。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-8-2 07:48

sec2100 發表於 2019-8-1 20:07
自營家，你不能比我先走，哈哈。

我覺得您肯定會比我先走!!! 哈哈

我說的是走離選擇權的世界啦哈哈哈

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