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標題: 3%報酬率，27天風險，月選的純正CSP，能給我什麼? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-12-21 23:28
標題: 3%報酬率，27天風險，月選的純正CSP，能給我什麼?
本帖最後由 sec2100 於 2019-12-22 00:20 編輯

當我們在做CSP策略的時候，總是會有很多面向要考量。從標的物的選定，到波動率的觀察，到現股的價位，履約價的選定，月選還是周選，是賣幾口以內才是正港的CSP，才不會落入槓桿的禁區，要持有多久? 會不會也跨公佈財報，流動性的問題，口數會不會太難成交?

目前有154000左右的美金，我選擇賣出履約價29 45口的LK，到期日為1月17日，2020年，收了1.23美金，所以權利金收入為1.23*4500這麼多。天啊，這真的不少，因為在台灣，四個周我要能賺到15萬台幣，那也真的非常難得了，而目前在台灣我的資金是比在美國多了不少。
總的來說，賣csp其實就等於cc策略，假設我賣29元的賣權，其實等於我買現貨，同時賣一個履約價為29的買權，這是p c parity使然:

c+x=p+s，移項後得到:

-p+X=s-c

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