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標題: 2020年/選擇權交易員的「懶人包」 [打印本頁]

作者: sec2100    時間: 2020-1-1 10:55
標題: 2020年/選擇權交易員的「懶人包」


去年相對是賣方大膽下注可以獲得不錯成績的一年。不過,還是要提醒大家,凡是你收到的權利金,都是風險。除非你對方向或波動率的猜測有優勢,否則你賣出的權利金代價就是風險,而風險的期望值就是你收到的權利金。你做價差,風險減少,但代價就是你收到的權利金也減少。

基於波動性愈價外愈大的特性,你應該選擇賣比較價外的Put,而非價平的Put。同時,基於價外的Put在20-40這段期間可能價格跌最多的特性(絕對數字跌最多),你也可以在月選上發揮,不一定非的拼周選。

如果要做周選,一個可以思考的策略,也是比較逆勢的策略,適合在2020年使用(因為畢竟漲多了),就是每開倉都賣看空Call的組合單,讓最大損失在5萬元左右。如果看對,則賺到可能1萬元的權利金,如果看錯,輸4萬,則此時你可以利用SP補回來一些。如果看對,大盤下殺,再進場賣比較肥美的Put,賺另外一邊。當然,賣Put的價差保護,在中大口數的情況下,必須執行的接近完美。

當然,策略有很多種,每個交易人習慣的打磨方式都不同,所以所謂的懶人包也不存在。一個賣方為主的交易員,最重要的還是紀律及調整。對賣方,我們還是認為少即是多,口數少,放的資金多,就可以更優雅的享受大盤多空的脈動。

至於要當買方,我也非常鼓勵。而且2020年可能是買Put可以賺到錢的一年。不過,買Put確實要選對時機入市,看到跌點增加,看到RANGE加大,看到其他訊號,渾水才可以摸魚。可以用100口和50點法則(只要花25萬),找到一個50點可以漲到200點的標的,乘風破浪。






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