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標題: 2020年/選擇權交易員的「懶人包」 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2020-1-1 10:55
標題: 2020年/選擇權交易員的「懶人包」

去年相對是賣方大膽下注可以獲得不錯成績的一年。不過，還是要提醒大家，凡是你收到的權利金，都是風險。除非你對方向或波動率的猜測有優勢，否則你賣出的權利金代價就是風險，而風險的期望值就是你收到的權利金。你做價差，風險減少，但代價就是你收到的權利金也減少。

基於波動性愈價外愈大的特性，你應該選擇賣比較價外的Put，而非價平的Put。同時，基於價外的Put在20-40這段期間可能價格跌最多的特性(絕對數字跌最多)，你也可以在月選上發揮，不一定非的拼周選。

如果要做周選，一個可以思考的策略，也是比較逆勢的策略，適合在2020年使用(因為畢竟漲多了)，就是每開倉都賣看空Call的組合單，讓最大損失在5萬元左右。如果看對，則賺到可能1萬元的權利金，如果看錯，輸4萬，則此時你可以利用SP補回來一些。如果看對，大盤下殺，再進場賣比較肥美的Put，賺另外一邊。當然，賣Put的價差保護，在中大口數的情況下，必須執行的接近完美。

當然，策略有很多種，每個交易人習慣的打磨方式都不同，所以所謂的懶人包也不存在。一個賣方為主的交易員，最重要的還是紀律及調整。對賣方，我們還是認為少即是多，口數少，放的資金多，就可以更優雅的享受大盤多空的脈動。

至於要當買方，我也非常鼓勵。而且2020年可能是買Put可以賺到錢的一年。不過，買Put確實要選對時機入市，看到跌點增加，看到RANGE加大，看到其他訊號，渾水才可以摸魚。可以用100口和50點法則(只要花25萬)，找到一個50點可以漲到200點的標的，乘風破浪。

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