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標題: 有領先指標這種東西嗎? [打印本頁]

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-5-15 10:09
標題: 有領先指標這種東西嗎?
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-5-16 10:41 編輯

起因在這篇三貓的回應 http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3845&page=2&extra=#pid18242

您提的語言的藝術, 只是我不想讓句子看起來太尖銳的手法

實際上我要表達的意思就是: 沒有一個指標是領先的 --- 這句話是錯誤的. 武斷的

99.99%用過去資料導出的指標(以期商提供給您的看盤軟體為例), 當然是落後的, 但運用某些數學或技巧可以讓它變成領先, 我們可以不懂但不能人云亦云且武斷地就說沒有; 預測未來本是機率問題, 不管領先或落後, 想預測就會有準確度, 以此觀點來看, 領先或許也沒有比落後高明多少, 只是不能一概地直接就說沒有領先指標

您知道運用費雪轉換(Fisher Transform)可以去除落後指標中的 Lag, 讓它變即時(非領先)嗎? 另外, 在數值分析領域, 平面上若有4個點以上, 應用到 Lagrange 多項式, 可以領先預測下一個點在哪裡, 怎麼不能領先呢? 最後附圖是某個技術分析大師寫的讓落後轉成領先的概念, 要變成領先的方法還有很多, 有無實際效用而已. 您當然可以繼續堅持原先想法, 我沒有想戰的意思, 我就言盡於此, 不再回應了

說不再回應的主因是像這篇結尾所述 http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=4275&extra=
我的重點只是觀念的釐清, 有無實際的效用都在個人 (何況還有執行的問題, 君不見有人寫了一堆自己也做不到的教條 ? ); 我自然是找到有科學數據驗證過長期實際效用的(ex: 領先指標)才會寫出來, 如果您覺得沒有, 是您自己的問題. 我從不營利又非老師, 線上一貫秉持匿名且無償原則(i.e. 名與利皆無), 素來敝帚自珍, 分享的出發點是介紹, 而非詳細解說 --- 您相信了我的觀點, 不會帶給我任何好處, 不相信我的說法, 我也沒有一丁點損失, 沒有爭辯的必要性

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作者: sec2100 時間: 2020-5-15 13:52
善用貝氏定理的話，未來並非不可預測。善用恐懼因子的話，未來的走勢更明顯。對買方而言，預測的REWARD很高，對賣方而言，更重要的是管理不要資產回撤太大的能力。

同樣重要的是解讀對方下棋的能力，像電腦可以擊敗九段高手，靠的是深度學習以及快速的學習。一個選擇權交易員，只要好好的跟過去學習，就可以了。不需要預測，但要會計算，計算現在的優勢在那裡。有時候要靠經驗，例如，大盤從隱含波動率30下來，你知道它之前在40，在50，而現在在30，但過去十天的HV只有25，我想機會就出來了。

以上隨便說說，不太準的。

作者: chinan 時間: 2020-5-15 15:21
本帖最後由 chinan 於 2020-5-15 15:25 編輯

行車記錄器
行車記錄器如果也算的話
它看到的過幾秒就發生了
要撞車之前它也能先發現
也可以回測過去預知未來
....................................
....................................
唯一不能的是它不能防撞

如果沒有行車記錄器的話
眼睛也可以有相同的功能

作者: sec2100 時間: 2020-5-16 08:52
有時候過去發生的事情，可以幫助我們預知未來。我想我的經驗中，最明顯的就是2011年的八月一日至八月九日，也就是杜先生爆倉的那一次，以及2009年四月三十日，我心中充分能理解下一天開盤也會漲停，但這一次疫情的急殺，我倒是沒有特別的先知感覺。

但嚴謹一點的話，還是要用工具來衡量這種自我相關走勢的幅度，這種工具的深層學習，應該是可以讓交易員賺到錢的。

對賣方而言，預測結算的區間更是一門很好的學問，當然，區間外要買保險即可。

處處都充滿生機，綠意盎然。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-5-16 09:19
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-5-17 09:52 編輯

sec2100 發表於 2020-5-16 08:52
有時候過去發生的事情，可以幫助我們預知未來。我想我的經驗中，最明顯的就是2011年的八月一日至八月九日， ...

誠如 Isaacwu994 所言, 在一般的情況或經濟學的命題下, 領先指標的定義確是如此的邏輯 http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3845&page=3#lastpost

但注意此討論串的首文 http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3845&extra=&page=1 講的是技術分析領域, 這裡的落後與領先看的是指標的 lag 程度(延遲或超前)

以平均線為例, 它用指數的平滑效果來看趨勢, 而平滑度受週期參數大小(ex: 5日, 20日...)影響, 短週期參數因延遲(lag)較少, 容易跟得上趨勢的轉折, 但雜訊較多, 而長週期參數優點是雜訊較少不反覆, 但跟蹤趨勢較慢(延遲lag較多); 因此技術分析論者希望保留原有參數的平滑度以看趨勢, 但又要縮短延遲(lag)來儘速跟上趨勢的轉折, 於是運用各種方法來達到以上兩種目標; 其中有一派在盡量消除 lag 之外, 還想進一步用延伸既有趨勢來預測走勢, 這種沒啥lag又超前預測的是謂領先指標(侷限在技術分析). 以上說法不是我的自創, 不少國外真正的技術分析大師(假的一大堆)寫的書都有提過...

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