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標題: 不是市場錯了，就是我太天真 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2020-5-16 11:23
標題: 不是市場錯了，就是我太天真
本帖最後由 sec2100 於 2020-5-17 12:21 編輯

事實上，目前的隱含波動率如果是70的話，未來九天的波動大致上有一種可能會長這樣:[attach]5027[/attach][attach]5027[/attach]

真的有可能嗎? 我不知道。

作者: sec2100 時間: 2020-5-16 11:26
有什麼交易機會，你要自己去找。

作者: sec2100 時間: 2020-5-16 11:28
錯的話，要自己負責。對的話，應該可賺到月薪比合章襄理好一點的薪水，但這麼好的日子，也是有風險的。管理它們吧。

面對它、管理它、專注於它，收割它，錯了就放下它。

作者: sec2100 時間: 2020-5-16 12:50
台灣市場的波動率相關數值

https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.TWSE:IND-HL.MEM

作者: sec2100 時間: 2020-5-16 23:13
現在的隱含波動率在近30

事實上，如果你看六月份9500-9800的Put，隱含波動率更大，來到了35，而價外的Put的隱含波動率從17到35，Put的價格不是漲一倍，而可能是漲十倍，所以理論上，如果你現在很勇敢的去賣Put，可以賺到比2018年0206事件發生前多十倍的利潤。但你要很勇敢，因為，隱含波動率愈大代表的也是如果你賣六月的9500點的Put，被穿過的機率也比以前大很多。而且，此時你要可以勇敢的買Put買保險，因為即使你買保險很貴，但花的錢都值得，因為你賣的Put的權利金都足以支持你的花費。

最後，賣Put都會有風險，但你要研求的是，你要問自己的是，未來到六月這段期間的實際預期波動率是多少? 是20、30還是40?

作者: sec2100 時間: 2020-5-16 23:49
看看六月，現在的隱含波動率比較可靠，還是過去的波動率比較可信?

現在是五月十六日，如果你看六月份9500-9800的Put，隱含波動率更大，來到了35左右。如果稍微敲一下股票計算模型可悉，價外的Put的隱含波動率從17到35，Put的價格不是漲一倍，而可能是漲十倍，所以理論上，如果你現在很勇敢的去賣Put，可以收到的權利金自然誘人。但當然的是隱含波動率愈大代表的也是如果你賣六月的9500點的Put，被穿過的機率也比以前大很多。但你真要介入的話，你要可以勇敢的買Put買保險，因為即使你買保險很貴，但花的錢都值得，因為你賣的Put的權利金都足以支持你的保險花費。

這個時候也許可以考慮賺波動率的錢，是以，如果賣一個被高估的商品，是風險大還是利潤大? 所以吾人要研求的是，未來到六月結算這段期間的實際預期波動率是多少? 是20、30還是40?在回答這個問題之前，不妨先看看過去一段期間的實際波動率是多少? 如果未來和過去一段時間的市場動量差不多，有沒有理由相信未來到了六月十七日前的市場會比現在更波動，是隱含波動率比較聰明，還是歷史波動率比較可靠?

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