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標題: 永豐eleader的美麗誤會 [打印本頁]

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2020-6-3 15:52
標題: 永豐eleader的美麗誤會
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-6-3 17:40 編輯

不廢話! 直接先看我的新交易程式分別在不同3個商品上的表現:

1. 台股大盤指數
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2. 台積電(個股)
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3. 黃金期貨
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沒有錯! 不要懷疑您的眼睛! 我沒有P圖, 沒必要造神, 更從來沒有任何營利意圖. 這個交易程式真的完全做到了每個波段的 [買低賣高], 並且勝率都超過90%, 尤其令人驚艷的是它的 profit factor 最差都大於40, 有在做程式交易的都知道一般 profit factor 能大於3都算奢求了! 反正您看它所有的回測報告都極臻完美!
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3760&extra=

給各位看3個商品的主要理由, 是去證明同1支程式在不同商品間都擁有絕對的穿透性, 不會因為股性或市場不同, 測試報告數字就會變差; 另外沒給各位看的是, 在不同時間的框架(ex: 週. 日. 小時. 30分. 5分), 以及不同測試區間劃分(2006 ~ 2010 或 2011 ~ 2015 或 2016 ~ 2020), 也是擁有絕對的穿透性!!!

沒騙各位! 當我第一時間看到這種結果的時候, 一陣狂喜到大笑三聲, 心裡想那西蒙斯的文藝復興科技公司, 聚集了那麼多的頂尖人才, 應該也做不到我這個, 我一個人卻做到了; 而我將用這個聖盃程式讓台灣人揚名國際了... 哈哈哈! 理智斷線3分鐘後, 我終於恢復正常, 開始懷疑我怎麼可能是那個 [天選] 的人? 這裡面肯定有所誤會吧? 於是我把這用Python寫的程式, 轉換到其他兩個平台(HTS & XS), 竟得到和eleader完全不同的結果, 回測數據堪比初學者(ex: profit factor遠低於1). 鑒於另外兩個平台(HTS & XS)的回測結果是一致的差, 只有eleader像開車時的快樂錶作用, 經過繁複地測試eleader後終得到我不想要的結論 --- 這個平台運行程式訊號會有大問題啊! 一切都只是個美麗的誤會! 又直接打回原形了! 唉!!!

還是回到老路子 --- 結合波動率(volatility) 以及波幅(amplitude) 和力道(power) 三者來同時做判斷, 不僅合乎邏輯, 準確率也不低, 回測結果不誇張地可信多了 http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=4441&extra=

作者: sec2100 時間: 2020-6-5 07:41
謝謝自營家分享。

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