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標題: 賣方求生術 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-3-28 11:35
標題: 賣方求生術
本帖最後由 sec2100 於 2017-3-28 11:37 編輯

選擇權賣方求生術重點
2009/10/3寫下的

1．       小心駛得萬年船，賺夠了就一定跑!過去的是雜念，未來的是妄想。晴天要帶傘!
2．       每個月收的權利金不超過100萬，才有充分的反應機制，不然一次有太多地方要停損，會讓操作很複雜。點數而言，近月的點數平均起來不宜收超過40點以上
3．       序列的不足邊(最遠買權/賣權序列和目前期貨點數差不到10%的)一定要用spread，naked不宜超過80口到100口
4．       清算淨值/15000，並調整spread及扣除買方，為最大的下單口數
5．       清算淨值不宜超過1仟萬元，最大下單口數也不宜超過600口。超過1仟萬以上賺到的錢，宜遠離這個市場，用來消費或買房子或買保險最好
6．       每月的平均獲利訂在40萬，獲利率=勝率*點數全拿率-失敗率*點數賠率-交易成本
7．       趨勢來的時候，w/c(w/p)不可能解決下跌(上漲)的連鎖危機，最佳的辦法首重停損
8．       停損可以積極到1.5SL法，平均起來DSL即可
9．       利用RSI (18)來決定多空
10．       保持部位彈性，有用現金宜控制在清算淨值的6成以上
11．       結算前14天，近月單邊口數不宜超過200口
12．       可以下三個月內的近期選擇權，但次月及次次月的口數總量不宜超過200口
13．       儘量不要賣delta超過+-0.1以上的選擇權
14．       總delta控制在+10到-10之間，但我不會以delta neutral來調整我的部位
15．       終日盯盤不可少，手機也可幫大忙
16．       在連續三天虧錢之外，口數一定要保守，每個月的drawdown不宜超過5%
17．       可以聽或閱讀別人對大盤的理解，但聽聽就好，最大的風險來自於跟別人的定見跑，忘了風險管理
18．       開盤漲停或跌停，也許是w/c或w/p的好時機，但宜當沖或隔日沖
19．       不用去想你要從選擇權賺多少錢，你只要顧好每一個月，每一天的部位，控制損失的金額及口數，自然長期下來你會成功的，但謹記2008年下半年雷曼倒閉及2009年4/30-5/5的中國移動入主遠傳事件對你的衝擊。這教訓也許夠用十年，只要你記住。
20．       要在最沒有需要的一天，買進call或put來避險你的賣方部位，因為這樣做最便宜
21．       保持低調，humble, humble and humble!
22．       媽媽的戶頭一定也要細心的照顧，用同樣的上述方法管理，一定要積極管理
23．       如果有一天你發現你賺的錢很夠的時候，就是你離開賣方角色的時候了，因為大風大浪正在後方準備偷擊你和你的家庭!

作者: sec2100 時間: 2017-3-28 21:07
三字經中的精華

2010年的一天晚上，我在家裡無意中翻開三歲小孩身旁的一本書，大部分的小孩子小時候主動或被動都會接觸到的一本兒童教本—三字經，書的內文第1頁，前24個大字，更是大家耳熟能詳的句子。這24個字—「人之初，性本善，性相近，習相遠，苟不教，性乃遷，教之道，貴以專」—看在一個失意的選擇權交易員的眼裡，卻有極為深刻的解讀。剛接觸選擇權市場的玩家或交易者，都抱持著一個初衷，就是都希望能夠賺點投機的錢，該動機也算良善。但久而久之，這位投機客如果沒有正確的觀念和習性，變的太過貪婪，不知不覺會種下敗因。這也無妨，跌跌撞撞之後，唯有從新做起，也唯有在實戰中學到寶貴的教訓，並訓練自已成為更專注及保持彈性的操作者，才有存活的機會。三字經中的這24個字，正是描述這個過程的最佳縮影。這24個字的負面含義也提醒著我，操作選擇權的觀念如果不對，將會有非常嚴重的後果。

作者: sec2100 時間: 2017-3-28 22:50
本帖最後由 sec2100 於 2017-3-28 22:52 編輯

最新版本賣方求生術:

20170328:
1。今非昔比，在iv這麼低的環境，當賣方賺大錢已經不可能，賺小賺都很難
2。但，還是要生存
3。生存，代表保本，可以下的很少
4。所以，不需要每個月都賺錢
5。等待是最好的紅利
6。意謂著，全職交易員先去宜蘭吃渡小月
7。錢少花一點，點三盤菜就好了
8。想想，保有現金，全職賣方還是幸福
9。哼一首自己喜歡的清平調
10。或是去日月潭走走，住上一晚
11。或是去陽明山看花
12。或是去泡春天最後的一次湯
13。總之，慢慢的等待
14。或是下月選
15。波動率低，也代表月選不會太危險
16。不要忘了紀律的重要
17。less is more
18。不用管其他賣方的手法
19。或是去賣12月的80/76
20。然候點一首norah jones的December

https://www.youtube.com/watch?v=P7iMftLqbeI

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-3-29 08:05
新舊版之間, 顯見心態的重大改變
孰對孰錯, 幫友可各取所需, 冷暖自知

作者: sec2100 時間: 2017-3-29 10:54
現在是全職交易，自然心態上保守許多。如果有機會，我想我也會找機會重回以前一個月賺很多錢的時光，但可能需要等待。總的來說，對賣方而言，平均一個月平均能賺1%，大概是普世的價值。在iv這麼低的環境裡，實在很難創造什麼價值。

作者: sec2100 時間: 2017-4-4 22:23
選擇權交易充滿著趣味，也充滿著危險。隨著年齡的增長，少了些趣味，危險卻與日俱增。但好像沒有其他的技能，所以還是抱守殘缺，偏安一隅。不過，我一直覺得選擇權賣方做的好的話，可以是一個很好的職業。不過要做的好，需要認識很多事情的發生，最好是參與其中，才能避免再犯錯。

希望這些心態的改變，能夠多少帶給您一些想法，讓您變的比現在更保守，您將更有機會在關鍵時刻，持盈保泰，優雅地下注。享受少少口數賺飽飽的境界。

作者: u90219171 時間: 2017-9-21 17:50
不錯真的直得思考

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