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標題: 9200的Put各月份隱含波動率 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-6-3 13:16
標題: 9200的Put各月份隱含波動率
20170603星期六，盤中觀察下列Put的隱含波動率，對應如下:

七月92
八月92
九月92
十二月92
對照下，目前盤面上最遠可以避險的十二月7600

其隱含波動率分別為
10.93 (報價為6.5)
11.46
11.19
12.27 (報價為153)
15.96

作者: jck21621 時間: 2017-6-3 17:30
不太了解這些遠月PUT的隱波怎麼看(使用)

作者: sec2100 時間: 2017-6-3 18:14
可以看相對和絕對關係。例如，相同的履約價，隱含波動率應該差不多。如果你發現遠月的92p之隱含波動率大於近月很多，如果沒有特別的事件促發，我會傾向於你可以賣遠月買近月。

作者: sec2100 時間: 2017-6-5 20:31
20170605盤後，觀察下列Put的隱含波動率，對應如下:

七月92
八月92
九月92
十二月92

其隱含波動率分別為
11.26
11.27
11.19
12.33

看起來實在很平滑，代表大家很樂觀。

如果真的要賣九月的92Put，不妨買些12月的92Put避險，然候賣一些12月的76p，因為12月的76p畢竟有目前最貴的隱含波動率(16.29)

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