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標題: 美選賣方如何自持? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2023-4-5 21:59
標題: 美選賣方如何自持?
二倍融資槓桿賣Put的上位資金管理

作者: sec2100 時間: 2023-4-5 22:00
三檔操作，太多顧不來。

作者: sec2100 時間: 2023-4-5 22:41
接近價平的時候就要轉倉走了

作者: sec2100 時間: 2023-4-5 22:41
交易特斯拉是因為它不算太貴，且流動性好

作者: sec2100 時間: 2023-4-5 22:42
每天跑出barchart的top 20 list來決定交易canidate，但拼多多會交易。

作者: sec2100 時間: 2023-4-6 19:34
10萬美金只能做20萬的融資槓桿賣Put。所以如果你賣200元的特斯拉的Put(你真要賣的話)，你只能最多賣10口。

作者: sec2100 時間: 2023-4-6 19:35
每日跑barchart.com中最活躍的美選名單20支，從那裡出發選標的。

作者: sec2100 時間: 2023-4-13 22:31
美選遠倉，買不起特斯拉，賣它的Put總行吧!

20230413台北時間晚上賣七口12月15日到期履約價150的Put(隱含波動率為60，賣在16.4)，標的為特斯拉，定性成長期「投機」。倘在150元被履約，就成了特斯拉的股東(很不情願地)，倒有100%現金支應，何懼，莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行…

作者: sec2100 時間: 2023-4-16 20:07
生活上不要隨便亂下注和事件綁定。

作者: sec2100 時間: 2023-4-18 07:27
交易成功的人在談談吐上通常都不急不徐，聲調也沒有什麼明顯的抑揚頓挫，這些人個性比較沉穩，運用在交易上，會比較冷靜，執行停損也比較不會呼天喊地，也是天份的外顯。

作者: sec2100 時間: 2023-4-18 09:57
四月二十八日到期3990/3950可以淨收1.7點的話是不錯的，價差單似可掛10口，但一口的最大損失為4000，十口則是四萬，也不少。收1700點損失4萬。

作者: sec2100 時間: 2023-4-18 10:03
本帖最後由 sec2100 於 2023-4-18 10:18 編輯

SPX找十天後到期的價差20-50點的下六口左右(Put的多頭價差單)，可以淨收1點，六口則為收600美金，搭配一口Call的裸賣似為可行。一個月做三次，可以收1800美金。當然有風險，所以適時Call的空頭價差進場包夾也很重要。

作者: sec2100 時間: 2023-4-18 10:23
前二天在clubhouse 聽jason提及SPX這商品，又勾起了我的興趣。所以今天早上針對該選擇權的發言多了一些，占用版面不好意思。

今天早上特別打開thinkorswan，報價畫面，SPX找十天後到期的價差20-50點的下六口左右(Put的多頭價差單)，可以淨收1點，六口則為收600美金，搭配一口Call的裸賣似為可行。一個月做三次，可以收1800美金。當然有風險，所以適時Call的空頭價差進場包夾也很重要。

以上只是初步的想法，酌參。

作者: sec2100 時間: 2023-4-20 22:04
S&P500指數選擇權SPX的特色:

點數大，現金結算，歐式、指數型、成交量大，天天有結算日，每單位手續費低(相對於spy)，是法人避險的首選。所以我認為它是聖母峰。

作者: sec2100 時間: 2023-4-20 22:09
20230420晚上交易可用資金占淨值47%

作者: sec2100 時間: 2023-4-26 23:27
下單小數點第二位是可以進行的，不管是10元履約價的frc還是250元的特斯拉，都可以設定小數點第二位，如1.68，或3.37之類的。

作者: sec2100 時間: 2023-5-10 22:59
賣一組月選，鐵禿鷹策略，500點價外，600點買保險，平均一個月可以賺18點，扣掉成本約16點，一組800元，100組就是8萬元。有研究生做這樣的研究。

作者: sec2100 時間: 2023-5-26 21:44
賣十口 12月15日到期谷歌 100的Put，收3.10權利金，隱含波動率在36左右。

20230526晚上台北時間

作者: sec2100 時間: 2023-5-26 21:48
同時賣五月三十日到期一口4160的Put，買回一口4150的Put。SPX選擇權。

20230526晚上

作者: sec2100 時間: 2023-5-26 21:48
要有耐心，今年心中的目標才會達成。

作者: sec2100 時間: 2023-5-26 21:53
台北時間2023年5月26日晚上賣一口nvidia 12月15日到期510的Put一口收22.05點。隱含波動率47.7%。價外機率82%。

作者: sec2100 時間: 2023-5-27 10:48
拼多多0526大漲，財報公佈了，盤前公佈的。

作者: sec2100 時間: 2023-5-27 10:48
pltr漲到13.65元了

作者: sec2100 時間: 2023-5-28 08:10
「一位好朋友說賣方寧可下大注也不要下小注，因為大注才賺的多，才有機會【賺夠了就跑】。做的小永遠到不了滿足點。」但他本身也很保守，也學不來做大的那個人。

作者: sec2100 時間: 2023-5-28 08:36
「你通常都會四點多起床，但五月二十五日你沒有起來，留下11口Call的裸賣，周四一早只好停損，如果有起床，會好很多很多。所以，四點多起床，很重要。你不適合晚上用clubhouse，代價驚人。」

作者: sec2100 時間: 2023-6-2 21:43
本帖最後由 sec2100 於 2023-6-2 21:45 編輯

20230602晚上九點40分買回谷歌12/15到期之110Put@2.25，賣出六月三十日到期115的Put十口@0.61，GOOGL的隱含波動率在六月三十日大約在29(履約價為115)，但12月的110在34。

作者: sec2100 時間: 2023-6-3 10:01
4440/4460的空差六口& 4500/4520的空差七口
3860/3820的多差10口

作者: sec2100 時間: 2023-6-3 10:14
特斯拉 12月15日380的Call，也許可以賣一些Put來maintain。

作者: sec2100 時間: 2023-6-3 10:15
英偉達是有275和510的Call和Put各一口。

作者: sec2100 時間: 2023-6-3 10:16
GOOGL有六月三十日到期115的Put 10口

作者: sec2100 時間: 2023-6-3 10:16
有四檔，必須注意一下。特斯拉跌下來可以接，都是走12月。

作者: sec2100 時間: 2023-6-6 21:19
4000/3960的多差可行? 6/60 到期。解掉原先的多差，就這個組合? 同時GOOGL解掉吧。

20230606晚上0918 (均為台北時間)

作者: sec2100 時間: 2023-6-6 22:27
4000/3950 多差 10組下去
20230606晚1025

作者: sec2100 時間: 2023-6-8 11:01
考慮將輝達的12月510Call換成六月450Call之類的

20230609

作者: sec2100 時間: 2023-6-16 08:01
「一口SPX選擇權的選擇權契約價值約當15倍的台指選」，jason昨天在clubhouse跟我說。我自己也算了一下，確實如此。才驚覺，我在美選怎麼做的那麼大，調整的那麼少。

作者: sec2100 時間: 2023-6-17 12:18
本帖最後由 sec2100 於 2023-6-18 10:50 編輯

策略一: 買100股那斯達克100指數ETF(QQQ)。策略二: 賣二口價平的那斯達克100指數ETF(QQQ)的Put，周選或月選。兩者皆不停損，但賣Put的平倉後要機械式的轉倉，轉倉法則2個人訂好公平就好。策略一和策略二的Delta相似，具有可比性(價平二口的Put的Delta等於100股正股的Delta)。原始資金都放一樣，假設5萬美金，淨值低於零者先輸(。三年後(不要太長)，從現在算起，誰會贏?有一位葉先生一定說策略一會贏，葉先生叫jimmy，大家幫我搜一下他人在台北的那裡，聽說他十年前買蘋果公司股價賺了不少錢。我想找他來對賭，我做策略二，賭注不用割對方的肉，不像威尼斯商人這麼可怕，賭一頓五星期飯店的中午自助餐就行了，大家一起吃肉。

作者: sec2100 時間: 2023-6-23 11:01
準備將4350-4400之間畫一條清理一個戰線，FOR 6/30 到期的。

作者: sec2100 時間: 2023-6-25 21:59
請問大家，如果我要平倉4430/4420的Put多差單，是不是直接反向做一個4430/4420的Put空差單，在德美利證券(TDA)的帳上就會沖銷，因為我平倉時找不到同時沖銷的選項，所以才在想用這樣的方式行不行? 必須要用這種方式，否則單腳沖銷價內的Put的滑價真的太危險了。

作者: sec2100 時間: 2023-6-25 22:02
「飯一口一口吃，交易一口一口做，更不要忘了SPX選擇權一口價值等於台指選的十幾口，保證金更是好幾十倍。」

作者: sec2100 時間: 2023-6-29 23:56
淨值100500元，佈了41口的賣方。均為明天到期 (20230630星期五到期)。其中SPX選擇權的Call有五口，SPX選擇權的Put有28口。NVDA的Call和Put各一口，特斯拉的Put和Call各三口，共41口。可用金剩下28333元。台北時間六月二十九日晚上11:55。

作者: sec2100 時間: 2023-6-29 23:57
明天美股ODTE，一早拉高的話必須要賣Call空差以對，反正都要結算了，多收個250美金也好。收0.5點的5口之類的。

20230629晚11:56誌

作者: sec2100 時間: 2023-6-29 23:58
美選下半年做SPX選擇權就好了，其他不想做了，頂多做一下特斯拉12月的選擇權空差以及輝達 12月的空差，都是12月的。目前13萬美金。

作者: sec2100 時間: 2023-6-30 00:09
2023年美選目標，製作於20230630，不容易喔。達不成的話119000也行啦。

作者: sec2100 時間: 2023-7-1 10:25
未來會選擇周一或周四到期且當天沒有經濟數據公佈的SPX選擇權日選來做。每一單的價差選定讓最大損失不超過3萬美金為風險管理的上限。

作者: sec2100 時間: 2023-7-1 10:28
交易沒賺到錢等於是浪費寶貴的生命，除非是在過程中真能學到什麼做為日後精進的資本。賣方沒有那麼簡單，月初做6/30的3880/4440雙邊看似安全，但結果呢?

作者: sec2100 時間: 2023-7-1 10:38
有人說做0DTE的期權是要人命，是能感受到生命的苦楚，我可以體會，一點都不優雅。

作者: sec2100 時間: 2023-7-2 15:48
特斯拉、輝達二支，各賣Call和Put一檔，12月15日的，總收5k，似乎可行。 其他精力拿來做SPX選擇權即可。

作者: sec2100 時間: 2023-7-15 08:09
SPX選擇權其實不好做，你這個人好像很愛做空之類的。這種偏空的心態致你SPX選擇權的略上無法有效執行，造成實害。

作者: sec2100 時間: 2023-7-15 08:10
所以是不是考慮將美選的標的做一些調整較佳? 不然淨值一直無法提升。

作者: sec2100 時間: 2023-7-18 20:26
SPX選擇權真的沒有那麼好做，可能是我的口數太多，準備放棄改做個股選，我對我的操作錯誤感到不快。

作者: indecision 時間: 2023-7-18 20:50

sec2100 發表於 2023-7-18 20:26
SPX選擇權真的沒有那麼好做，可能是我的口數太多，準備放棄改做個股選，我對我的操作錯誤感到不快。 ...

美股限制小資金當沖, 似乎不是那麼友善。
無法將危險的部位沖銷, 不是反而更危險嗎。
https://planctofire.com/pattern-day-trader-rule/

作者: sec2100 時間: 2023-7-20 19:43

indecision 發表於 2023-7-18 20:50
美股限制小資金當沖, 似乎不是那麼友善。
無法將危險的部位沖銷, 不是反而更危險嗎。
https://planctofir ...

只要準備25k以上，就無此限制了。

作者: sec2100 時間: 2023-7-26 06:55
7/25谷歌母公司發佈財報，盤後大漲近七%，持有8/11到期120元的賣Put部位應該會獲益不少，但同時有12/15到期的100元的買Put十口會將獲利抵銷一些。同時，昨天在富邦證券複委託買進谷歌100股(買太少了啦)，盤後隨著股價大漲也賺了一些台鐵便當錢。

作者: sec2100 時間: 2023-8-9 22:31
八月21日到期之4620/4630 八口，收0.8點，淨收640元。
八月九日晚上10:30左右在全家交易。

作者: sec2100 時間: 2023-8-15 07:08
半夜做夢時，竟在解析我有GOOGL正股1000股，8/18到期132的Call賣10口，8/25到期135的Call賣7口，整體Delta是多少的問題，真有趣。(早上看TDA得知: 10-0.45*10-0.28*7)

20230815

作者: sec2100 時間: 2023-9-8 22:31
210/185 的多差，12月五日到期的，特斯拉，五組掛單，收4.25。

作者: sec2100 時間: 2023-9-8 22:38
選擇權鐵禿鷹策略: 多差這頭為210/185 五組; 空差這一頭為350/370 四組，標的為特斯拉，12月17日到期的期權，目前股價254元。

20230908晚建成。

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