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標題: Call的點數除以Put的點數(CP值) [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2024-4-18 19:45
標題: Call的點數除以Put的點數(CP值)
可以採討一下。本來500對500，但下跌時，變成300對800，輸了100點。故事這樣發展下去。

作者: sec2100 時間: 2024-4-18 19:47
Call的點數除以Put的點數(CP值)，無蝦米輸入

CPR;

作者: sec2100 時間: 2024-4-18 20:05
假設現在大盤在1萬點，我們賣一口10300的Call，收80.522點，同時賣一口9700的Put，收67.422點，假設還有20天到期，利率為3，隱含波動率為20。

設大盤從1萬點跌到9800點，其他條件不變，Call會變成37.12，Put會變成129.8點，所以總點數會從147左右變成166，會增加20點，會輸20點。

作者: sec2100 時間: 2024-4-18 20:18
現在坊間的調整法則是當Put這邊的67漲到95時，砍到95，當80跌到60時，補到80。好處就是Put不會漲到129點，只會到95點。補到80的好處是在下跌時候，Call的柴火可以一直燒。但如果在跌，95會繼續漲到100，100又砍到95之類的。

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