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標題: 建構履約價Delta值 [打印本頁]

作者: dlin 時間: 前天 13:49
標題: 建構履約價Delta值
想建構,每個履約價的Delta值.
這時候就需要知道,每一個履約價的vix值.
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剛開始是, 輸入通用Vix值, 全部履約價用相同的, 期交所每日Vix, 例如19.8.
算出來的結果, 有點不甚滿意. 越價外就偏離越多.
(我的計算值和券商公告值做比較)
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Vix計算方法
https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/files/7/VIX_book.pdf
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結果又陷入十里迷霧.
海市蜃樓, 好像對又好像不對.
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要Delta值, 就需要有Vix值
要Vix值, 就需要有委買價委賣價. 加上時間計算, 加上無風險利率計算,
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那, 最原始的問題就是
委買價, 委賣價, 又怎麼評斷的.
造市商怎麼估算??

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