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標題: 收20點，七成勝率，每天要佈局30口，一年才能賺50萬 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-6-9 08:46
標題: 收20點，七成勝率，每天要佈局30口，一年才能賺50萬
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-9 09:55 編輯

昨天看了trade like a casino的 video之後，雖然下面的觀念每個賣方都有，但不見得都能做的到，特別是在快市、極端、黑天鵝的時候，要用雙倍停損法出場，沒有全心看盤，而有工作的，不太可能全身而退。

所以，價差保護的好處，就是可以強制在某個地方停損，而災情不會廣大。但價差保護缺點也不少，除了造成佈局的困難外，常常也用不到，而且有了快手意決停損後，何需價差保護。現在，我們就來到沒有價差保護，但停損要和呼吸一樣自然。

設我們下價外的Put，勝率七成 (所以不應選擇太價平的)
設我們賺的時候，賺20點
設我們失敗率三成
設我們賠的時候，賠40點(三倍停損法)

期望值是
0.7*20-0.3*40=2點=100元
但要扣掉手續費及交易稅，約25元 (考慮對的機率七成，不用回補，錯的機率三成，要回補，會多一道手續費和稅)
淨賺75元
假設我一年要賺50萬
我要佈局6666口
換言之，我的佈局單每天要平均30口(下Put或下Call均可)
佈局的點位找20點報價，勝率七成的地方下

以上均不考慮價差保護，裸部位下20點，在發現到了60點的時候，停損。

你說，為什麼不將權利金收高一點，不行。因為這樣子我們的勝率就不是7成了
除非
你將停損設的更嚴
不然期望值會是負的

例如，你平均一口收50點，勝率5.5成
但要在100點的時候停損(雙倍停損法)

期望值為
0.55*50-0.45*50=5點=250元
有沒有發現，期望值變好了，當然這種操作法會讓稅費增加，交易變的相對不案，但稅費增加的有限
而且在同樣達到50萬的預算下
不用下那麼多口，其為大點數下法的好處之一，可以將口數減少，反倒省掉不少稅費

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