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標題: 評價f2的21950還有1.25天到期的Put的隱含波動率為35 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2025-7-10 08:00
標題: 評價f2的21950還有1.25天到期的Put的隱含波動率為35
如下表所示: 現貨價取周四夜盤的價平最近的Call之154減掉Put之141為13，將13加上22500得知22513。

作者: sec2100 時間: 2025-7-10 08:05
21950的Put的隱含波動率為35，所以不僅隱含波動率的絕對值高，隱含波動率的surface也不平坦，tilt嚴重，殊值重視。明天到期，到期日輸入1.25日。

作者: sec2100 時間: 2025-7-10 08:05
2.5%價外的Put的隱含波動率為價平的1.2倍之多

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