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標題: Pair trading: 賣12月76p，買12月84p [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-6-26 13:02
標題: Pair trading: 賣12月76p，買12月84p
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-26 13:04 編輯

原本部位表中有12月的76p買方，有84p的賣方。

有鑑於今天遠月序列之間的隱含波動率discrepancy加大(18.45 vs 14.38)。有道是: 二者之價隔了800點，但價差才23.5-11=12.5

我在盤中12:40-13:10之間，執行賣76p，買進84p的pair trading，前者約40-45口，後者約30-40口。

由於今天各月的流動性都很好，因此執行結果順利。

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