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標題: 幫上有人現在還用元大YMF的軟體嗎? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-4-4 11:25
標題: 幫上有人現在還用元大YMF的軟體嗎?
本帖最後由 sec2100 於 2017-4-4 11:29 編輯

這是我在2012年使用YMF軟體所紀錄的某天總部位，我喜歡它的粉紅色，代表買方，也喜歡它的綠色，代表賣方。有紅有綠，很協調。只是，大家的口數還是要愈小愈好，行數也是愈小愈好。像下面的部位表，就太長了。

當年針對這個表做的一個筆記:

2012年九月十八日的部位表

還有一天結算，大盤收7734，期貨為7750。這個部位表的總口數為199口，約等於我當時設定的的200口的最大容許口數。危險的部位在你有55口7700點的Put，10口7600的Call，以及20口7700點的Call(共85口危險三明治部位)，7600的Call及7700的Call之賣方部位有買方保護，你買了45口7800點的Call 。這個佈局就是一種三明治戰法。我預計大盤會在7700點和7800點結算，而且是明天結算，風險最多只剩一個交易日。

如果9月19日結算當天大盤走高往7800點移動的話，我可能會賣出新的7800點的Put的部位，來彌補10口7600的Call以及20口7700點的Call的賣方部位的損失，但同時指數在接近7800的時候，賣出額外的15-20口7800點的Call，讓7800點的Call剩25-30口來被動保護大盤穿過7800點的傷害。

作者: sec2100 時間: 2017-4-4 11:32
本帖最後由 sec2100 於 2017-4-4 11:34 編輯

反之，如果大盤跌破7700點，就比較麻煩了。不過上表看起來力度指標及RSI都還是健康的水位，力度指標是正的，但型態上已經有弱象，RSI仍然在70以下，並沒有過熱的問題，而且昨天美股收小紅小黑，而外資的期貨淨多單為9249口，Call的淨多單金額579億也比Put的淨多單金額48億顯著多很多，因之，今天的盤應該不致於跌破7700點。但萬一接近跌破的話，適當地賣出7700點的Call也是三明治戰法的作戰計劃之一。

9月19日收盤後的評論

所幸2012年九月十九日指數結算在7767點。在盤中我多賣了30口7800點的Put，來減少10口7600的Call以及20口7700點的Call的賣方部位的損失，這也是三明治戰法的要項之一，那就是立即確定的危險要先避開。既然我在10點半左右估計大盤會在7700-7800之間結算，我就應該將風險再減少，於是我賣了30口7800點的Put，賣在48點，而最後大盤收在7767點，因此我這30口還可以賺一點錢，減少10口7600的Call以及20口7700點的Call的損失。從上表中(本文未提供)可以看到7600點的Call在九月十八日的收盤價為150點，而7700點的Call在九月十八日的收盤價為60點，而今天結算在7767點，所以7600點的Call結算時的報價為167點，而7700點的Call結算時的報價為67點，分別較9月18日的收盤價漲了17點及7點。

今天真正賺錢的部位就是7700點的Put變成零，真正賠錢的部位是7800點的Call變成零，不過在盤中我賣出了22口的7800點的Call，拿回4點，莫以善小而不為，但也留下了23口完全歸零。不過，在我9月19日盤中賣出30口7800點的Put的同時，也將7700點的Put在3點左右結清買回了15口及十月的7600點的Put的10口，以符合三明治戰法總量管制的規定(最多不得超過100口)，以及全部總量管制的規定(最多不得超過200口)。

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