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標題: 全部位到期損益圖 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-11-2 10:16
標題: 全部位到期損益圖
這是凱基大三元0321畫面畫出來的全部位到期損益。但問題是我持有的部位有近期有遠期，這個圖似乎處理的方式是將不同到期的部位視為一起在明年六月到期。

作者: 王文忠 時間: 2017-11-2 12:28
近期+遠期的部位合併損益圖,較不準確。
理由:每周及月結算,K線可能先蹲後跳,或拉高殺低。
近期+遠期的部位,我都是分開計算損益圖。

作者: sec2100 時間: 2017-11-2 15:29

王文忠發表於 2017-11-2 12:28
近期+遠期的部位合併損益圖,較不準確。
理由:每周及月結算,K線可能先蹲後跳,或拉高殺低。
近期+遠期的部位, ...

當然。但如果有很好的分析工具的話，可以模擬當12月結算時，假設大盤在那裡，隱含波動率在那裡，隱含波動率的term structure各月長的怎樣，來推估3月及6月目前全部位在12月20日的報價，進行設定，在12月20日報價時，損益線圖。

換句話說，不同的到期日，在不同的時點，也都可以算出可能的整體損益，不過，其背後的寫作工夫，不是像我這種凡夫俗子可以做的出來的。

作者: 王文忠 時間: 2017-11-2 16:04
本帖最後由王文忠於 2017-11-2 22:33 編輯

sec2100 發表於 2017-11-2 15:29
當然。但如果有很好的分析工具的話，可以模擬當12月結算時，假設大盤在那裡，隱含波動率在那裡，隱含波動 ...

遠期的沒有量,是問題所在。

作者: sec2100 時間: 2017-11-2 16:22

王文忠發表於 2017-11-2 16:04
遠期的沒有量是,問題所在。

那是另外一回事，有沒有量和計算損益圖關係不大。

況且，遠期不見得都沒有量喲。有沒有量是相對的觀念，相對周選，遠期的量很小沒錯，但是，你只要願意交易，都可以成交，遠期不會沒有量的。

舉例，我今天盤中掛賣九口三月的10200的put，六口掛138點，六口掛140點，我都不是掛現價，我都是掛我要的堅持價格，也都在掛出後，半小時內成交。

我們的量都很小，所以遠月進出不是問題。當然，遠月的部位在佈局上也不能多，畢竟它的流動性確實不是很好。但相對於台積電的個股選擇權，甚至於金融選或電子選，台指選遠月的量，以我交易7年遠月選擇權的經驗，我覺得ok，特別是在極端行情的那一天，遠月的量也相當好(因為很多停損都紛紛出現)。

作者: 巨人傑 時間: 2017-11-2 22:21
這是我剛好是目前與我學長正在朝的軟體方向，
因為利用券商軟體畫出來的圖，如果有不同到期的商品
事實上沒什麼參考價值，(也可以說美化自己的風險了)

我們在做即時部位監控(功能包括不同履約月份、不同波動率等等)

作者: sec2100 時間: 2017-11-2 22:43

巨人傑發表於 2017-11-2 22:21
這是我剛好是目前與我學長正在朝的軟體方向，
因為利用券商軟體畫出來的圖，如果有不同到期的商品
事實上沒 ...

巨人傑，祝您們發展成功順利。

作者: 王文忠 時間: 2017-11-2 22:53

sec2100 發表於 2017-11-2 16:22
那是另外一回事，有沒有量和計算損益圖關係不大。

況且，遠期不見得都沒有量喲。有沒有量是相對的觀念， ...

我所說的遠期沒有量,是泛指極小量及流動性不佳。

市場上俗稱的無量上漲,當然一定有至少成交1口或1筆或1張或1手。

昨日將3月的賣方平倉,獲利2420。

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