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標題: 價差區間判多空(每日收盤後分享點位) [打印本頁]

作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-2-23 13:38
標題: 價差區間判多空(每日收盤後分享點位)
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-2-27 08:08 編輯

交易只是一種買進和賣出的簡單遊戲, 依據判斷的多空結果去做順向交易, 隨勢轉折的效果可用歷史回測來預期
援引幾個真正交易成功大師的提點(因為他們都故意說不清楚), 發展出一套適合自己的交易系統, 乃是我們輕易可及的方法論

今天(20180223)開始, 如無特殊意外, 將在收盤後跟貼當日留倉多空點位, 風險自負! 僅供參考!

判斷邏輯根據: 兩位大師不約而同都提到用這種價差區間(range)特性去交易獲利
1. Larry Williams:
    a) 價差區間是指商品期貨在一日、一周、一月、一年,甚或一分鐘內移動的整個距離
    b) 價差區間變化會從一些小價差區間之後是大價差區間, 大價差區間之後是小價差區間, 這樣的循環會不斷地重複出現
2. Paul Tudor Jones:
    When you get a range expansion, the market is sending you a very loud, clear signal that the market is getting ready to move in the direction of that expansion.

據此, 我發展了一套適合自己的交易系統(不見得適合您), 做了歷史回測驗證, 且實戰做為我交易方向的工具大約1年


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-2-23 14:09
2/23
Buy@10744

[attach]2944[/attach]

作者: xiaotang50885    時間: 2018-2-23 15:24
謝謝自營大分享!但是不太看得懂您的圖。
作者: eddy    時間: 2018-2-23 21:15
EntrepreneurOPs 發表於 2018-2-23 14:09
2/23
Buy@10744

ATR 指標的走勢看起來有點像 VIX 指數的走勢
作者: 嘉子王    時間: 2018-2-24 00:42
B 多
XXB 多方變盤
S 空
XXS 空方變盤
感覺像這樣,還是要自營大解答

作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-2-24 09:29
嘉子王 發表於 2018-2-24 00:42
B 多
XXB 多方變盤
S 空

XX: 結算出場 (XXB or XXS)
X: 變盤轉空手 (XB or XS)
作者: Jamestop    時間: 2018-2-25 01:13
天下最貴的東西莫過於不勞而獲。功力未到如此深厚,看不懂的我還是回家再磨劍,看看能否頓悟!!
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-2-26 13:54
2/26

未見敗象, 原多單1碼續持
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-2-27 13:59
2/27

加碼 Buy @10895
作者: Ys168    時間: 2018-2-27 21:18
感謝自營家大的介紹,
Larry Williams:短線交易秘訣
新手剛看過一遍,但還需要一段時間熟悉、練習並印證。
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-1 13:44
3/1

下方暫時有守, 原多單2碼續持
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-2 14:41
3/2

改空單1碼 --- Sell @10614
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-5 13:32
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-3-5 16:14 編輯

3/5

空方主導沒有改變
原空單1碼續持


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-6 13:51
3/6

空手以對
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-7 14:12
3/7

今日漲跌不大, 沒有進出訊號
最近, 做單方向的期指容易雙巴, 做OP會好一點

[attach]2990[/attach]

[attach]2991[/attach]

[attach]2992[/attach]

[attach]2993[/attach]

[attach]2994[/attach]


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-8 14:01
3/8

Buy 1 @10778
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-9 13:43
3/9 加碼多單
Buy 1 @10906
i.e. Hold 2 (bullish)
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-12 13:52
3/12

加碼多單
Buy 1 @10965
i.e. Hold 3 (bullish)
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-13 15:02
3/13

漲升卻不夠強勢, 不加碼但原多單續留
i.e. Hold 3 (bullish)
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-14 18:50
3/14 多頭暫時不變, 原多單續持
i.e. Hold 3 (bullish)
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-15 13:43
3/15
沒看到往南力量明顯轉強
原多單3碼續持
i.e. Hold 3 bullish lots.
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-16 15:31
3/16
盤中呈現較大的向下攻擊
多單全數出場
空手以待
還不到做空的時機
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-19 16:14
3/19
多空雙方都無力易位
空手以待
作者: sec2100    時間: 2018-3-19 18:29
EntrepreneurOPs 發表於 2018-3-19 16:14
3/19
多空雙方都無力易位
空手以待

感謝自營家提供訊號
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-19 20:55
sec2100 發表於 2018-3-19 18:29
感謝自營家提供訊號

謝謝不棄嫌
不很準
但如果只做為每日盤後調整總體留倉的板機
應該很好用了
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-20 13:42
3/20

可能要等結算後才會出方向吧?
空手以待
作者: sec2100    時間: 2018-3-21 07:07
EntrepreneurOPs 發表於 2018-3-20 13:42
3/20

可能要等結算後才會出方向吧?

感謝自營家。
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-21 16:50
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-3-22 12:52 編輯

3/21 結算日

Signals: Buy 1 @11048

Actions: SP 10600 + BP 9400

[attach]3066[/attach]

[attach]3067[/attach]


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-22 14:03
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-3-22 14:06 編輯

3/22

Signals:
   Buy 1 @11088 (i.e. Hold 2 bullish lots)
   Exit all @10985

Actions:
   SP 10600
   BP 9400
   BP 10400
   SP 9400
   SC 11400
   BC 11600
[attach]3068[/attach]

[attach]3069[/attach]

[attach]3071[/attach]

作者: benjamin    時間: 2018-3-22 14:38
用簡單例子,一步一步的圖示,對年紀大的人比較容易學習,感恩!
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-22 15:59
benjamin 發表於 2018-3-22 14:38
用簡單例子,一步一步的圖示,對年紀大的人比較容易學習,感恩!

謝謝! 我也仍欠學習, 有無其他人願意每天圖示做法的啊?
不過, PO的實例只是我同時並進的眾策略之一而已
況且, 應該只適合我自己 ㄎㄎ

作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-22 16:10
3/22 盤後續弱, 再調整一下
[attach]3072[/attach]

作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-22 16:12
benjamin 發表於 2018-3-22 14:38
用簡單例子,一步一步的圖示,對年紀大的人比較容易學習,感恩!

其實, 以前也有寫過完整例子

http://individual-trader.blogspot.tw/2015/08/blog-post_23.html
作者: benjamin    時間: 2018-3-22 17:26
EntrepreneurOPs 發表於 2018-3-22 16:12
其實, 以前也有寫過完整例子

http://individual-trader.blogspot.tw/2015/08/blog-post_23.html ...

有參考過你篇資料,覺得面進點出…等作法是不錯的。管理財的觀念也有同感。thanks again.
作者: sec2100    時間: 2018-3-23 07:35
EntrepreneurOPs 發表於 2018-3-22 16:10
3/22 盤後續弱, 再調整一下

自營家,感謝分享。
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-23 14:09
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-3-23 14:20 編輯

3/23 (optimize risk-adjusted returns by balancing put/call exposure)
Signals:
            None
[attach]3076[/attach]

Actions: (同帳戶有另做實驗, 可完全忽略週選不計)
[attach]3077[/attach]
[attach]3078[/attach]

OI:
[attach]3079[/attach]



作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-26 14:00

3/26

Signals: none
[attach]3084[/attach]

Actions: none

OI:
[attach]3085[/attach]




作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-27 10:17
我覺得做賣方為主策略最大的好處 --- 方向上不用很正確, 只要不過份離譜(ex: 堅持做蠢事), 就不會賠大錢, 並且很容易賺到一些!

因此, 當你覺得某個指標或某個系統在最近不好用了(可能市場慣性變了), 隨時都可以換換來取而代之; 只要是長期期望值為正數的系統, 就算淨值成長率低落, 且僅平行於0軸之上 (迥異於大家追求的45度角), 拿來作用在賣方, 結果都不會太差

甚至, 原來想佔價格發現的好處, 用的是期貨指數開發的系統, 斷然改為現貨指數系統, 其實更可以收到 [盤中逆勢, 收盤順勢] 之效
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-27 14:47
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-3-27 15:10 編輯

3/27
Signals: Buy

Actions

OI





作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-28 14:07
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-3-28 14:16 編輯

3/28 等閒變卻故人心, 卻道故人心易變

Signals: Sell

Actions

OI





作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-29 15:27
3/29

Signals: bearish

Actions: none


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-30 14:23
3/30
Signals: bullish



Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-31 14:48
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-3-31 21:36 編輯

3/31
Signals: bullish

Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-2 14:13
4/2
Signals: bearish

Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-3 15:14
4/3
Signals

Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-9 14:27
4/9

Signals

Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-10 14:15
4/10

Signals: day

Signals: 60m

Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-11 13:59
4/11


Signals: day

Signals: 60m

Actions

OI


作者: sec2100    時間: 2018-4-11 22:27
感謝。11075左右似乎會讓自營家大賺。
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-12 06:49
sec2100 發表於 2018-4-11 22:27
感謝。11075左右似乎會讓自營家大賺。

感謝劉大幾次的回應
破了我獨腳戲的梗 哈哈
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-12 14:10
4/12

Signals: day

Signals: 60m

Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-13 13:57
4/13

Signals: day

Signals: 60m

Actions: none

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-16 13:59
4/16

Signals: day

Signals: 60m

Actions

OI


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-17 13:57
4/17

Signals: day

Signals: 60m

Actions

OI: April

OI: May


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-18 08:35
4/18

今天要結算
終於可以解任務了
這類獨腳戲不唱也罷
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-18 14:29
4/18

終於結算了! 此策略在4月份, 實賺63543, 手續費14995, 稅1252
比去年主計處公布的平均薪資好上那麼一點
http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/2231143
多策略的人或可不受這單一的窘迫

一如既往, 除了劉大回應了幾則來避免我獨角唱戲外, 其他有反應的人幾希
我也沒那個熱情繼續獨演下去, 沒觀眾也只能就此謝幕
明日就不繼續囉 哈哈
作者: jam741    時間: 2018-4-19 02:42
感謝您一直以來的分享
小嫩嫩如我 也不知道該回些什麼
只能默默的按支持

謝謝您
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-19 07:07
jam741 發表於 2018-4-19 02:42
感謝您一直以來的分享
小嫩嫩如我 也不知道該回些什麼
只能默默的按支持

感謝您的支持喔
作者: benjamin    時間: 2018-4-19 10:07
很感激分享! 對選擇權了解不夠 ,要有相對回應 實屬困難 ,胡謅一下感受 聊表心意. 感覺技術分析 在口數/總資金 比例小 及 距離不近的條件下 頗有進退依據之效 , 但若在口數/總資金 比例大 及 距離近的條件下 恐會自亂陣腳
作者: Isaacwu994    時間: 2018-4-19 14:05
+1 其實是看不懂所以沒有回

很感謝自營家大分享,
看訊號圖大概能猜到一點規則,
但是不明白整個策略設計內涵,那就只是別人的訊號而已,
打算求明牌、直接跟單的人也許看到訊號會很高興,
但是對於自己逐步建立交易理念,不會隨便跟單不了解的訊號,
我有自己的訊號,想要的是學習新的策略,評估怎麼修正自己的,
訊號本身能學到的就很少了,總不能都回“大大好棒 恭喜發財”吧


作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-20 07:34
benjamin 發表於 2018-4-19 10:07
很感激分享! 對選擇權了解不夠 ,要有相對回應 實屬困難 ,胡謅一下感受 聊表心意. 感覺技術分析 在口數/總資 ...

您發表的感受很對, 是金玉良言, 不是胡謅
不過, 有時執行起來, 我也不脫人性 --- 做不到
謝謝您的總結
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-4-20 07:38
Isaacwu994 發表於 2018-4-19 14:05
+1 其實是看不懂所以沒有回

很感謝自營家大分享,

您提的依據個人的條件來建立交易系統, 而不是盲目追求可能只適合別人的訊號, 確實是最正確的觀念與心態

“大大好棒 恭喜發財” --- 這個很有梗, 我笑了




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