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標題: 價差單是保險單，26再怎麼危險，也是保險的 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-5-20 20:59
標題: 價差單是保險單，26再怎麼危險，也是保險的
本帖最後由 sec2100 於 2018-5-20 21:17 編輯

雖然我在26活著，但卻是用前面十幾年的失敗換得的。有時候停損是一件非常難的事，但停損的前面有二件事必須做到: 總量管制以及價差保護。

我一般稱之為三S紀律。SIZE CONTROL, STOPLOSS, SPREADING.

這三個紀律，加上二個V (VIEW ON DIRECTION, VIEW ON VOLATILITY)，就是最重要的賣方心法。

但在26，我以為價差單就是組合單，也太天真了點。

還好，當天我買的Put，和賣的Put一樣，都漲停，特別是遠月的部位。

所以，賣方的細節真的還蠻多的，遑論目前為止，我還不了解組合單在風險指標的分母，到底要不要減掉賣方市值。

每家券商的契約都寫接到高風險通知時要立即補足保證金，但立即補足的要多快，契約沒有寫，可能要做出有利於交易人的解釋，才適法。

說起來，也該告訴大家慢慢要退場不要玩選擇權了。之所以用「玩」這個字，沒有輕視的意謂，我自己都覺得過去15年我是在玩選擇權。

就像拉保險一樣的拉這個字，事實上我都覺得比玩這個字更高尚。

很多人也在玩股票，但玩股票都比玩選擇權安全很多。

所以，經歷過了這15年這麼不平靜的歲月，現在的想法是，必須要慢慢淡出這個市場。

證期局應該指導券商，對當天組合單或價差單的交易人做出100%的補償。我也相信這一天終會來到。

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