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標題: 期貨商: 砍倉機制及報價機制應全面檢討 [打印本頁]

作者: sec2100    時間: 2018-5-27 11:19
標題: 期貨商: 砍倉機制及報價機制應全面檢討

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180526000319-260206



018年05月26日 04:09 工商時報 涂憶君、王淑以/台北報導



期貨業者坦言,「選擇權0206事件」發生後,確實需要將制度進行調整,據了解,期交所目前研議將限縮深度價外及價內的漲跌幅限縮,惟期交所指出,尚無法整合贊成、反對的意見,短期內實施可能性偏低。

期貨業者大老指出,為了再一次防止「選擇權0206事件」可能再度上演,砍倉機制及期交所報價制度都需要檢討。
砍倉機制部分,期貨商公會4月20日發布「期貨商交易及風險控管機制專案」說明代為沖銷部分,新增了當風險指標低於約定比率執行代為沖銷時,第一筆委託單不得使用市價單,若無法全數成交時,應進行詢價委託,並全程禁止使用漲跌停當日有效單(ROD)委託單。

不過期貨業者指出,最能夠防止釣魚單在市場機制失靈得逞,是期交所目前研議限縮深度價外及價內的漲跌幅的制度,主要因價外1,000點履約價與價平的履約價,風險是不一樣的,但卻都同時具有10%漲跌幅,相當不合理。

期交所指出,確實期交所與期貨業者進行討論中,但尚未達成共識,短期未有決議。

(工商時報)


作者: 王文忠    時間: 2018-5-28 16:31
"價外1,000點履約價與價平的履約價,風險是不一樣的,但卻都同時具有10%漲跌幅"
即是問題之所在。
作者: target13    時間: 2018-5-28 17:40
砍倉機制部分,期貨商公會4月20日發布「期貨商交易及風險控管機制專案」說明代為沖銷部分,新增了當風險指標低於約定比率執行代為沖銷時,第一筆委託單不得使用市價單,若無法全數成交時,應進行詢價委託,並全程禁止使用漲跌停當日有效單(ROD)委託單。
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改用漲停減一點  跌停加一點的當日有效單(ROD)委託單
照樣坑殺投資人  顆顆!   

作者: chinan    時間: 2018-5-28 23:36
本帖最後由 chinan 於 2018-5-28 23:39 編輯
target13 發表於 2018-5-28 17:40
砍倉機制部分,期貨商公會4月20日發布「期貨商交易及風險控管機制專案」說明代為沖銷部分,新增了當風險指 ...


target13 大!  您說了我心裡不好意思說的話, 第一筆用漲停少一檔砍,第二筆詢價砍(漲停少一檔),

沒說一筆可以下幾口,反正只要不漲停就好.

我知道,漲停是留給投資人自砍用的.

這樣有差嗎.





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