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標題: 期交所五月推出選擇權價格穩定措施 [打印本頁]

作者: sec2100    時間: 2019-1-16 10:00
標題: 期交所五月推出選擇權價格穩定措施
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190116/1501476/

作者: sec2100    時間: 2019-1-16 10:07
為避免0206期貨大屠殺事件重演,近百名投資客遭一鍵平倉,期交所董事長許虞哲表示,今年5月將推動臺指選擇權動態價格穩定措施上線,研議進一步擴及國外指數期貨,保障投資人的權益。

期交所昨日舉行年終媒體餐敘,去年期交所交易量首度突破3億口,日均量為124萬7302口,分別較106年成長15.95%及15.48%,創歷史新高。許虞哲說,「以往第一次1億口是隔9年,第二次1億口是8年,這次波動度越大導致政府動作越大的話,事實上,對我們期貨也是有幫助的」。力拼4年內破4億口。

期交所表示,去年攀新高,主要因兩方面,第一、夜盤交易熱度持續升高,去年夜盤日均量較106年強勁成長115.89%;第二、期貨類商品交易量大幅成長43.77%,其中小型臺指期貨、臺股期貨及股票期貨(含ETF期貨)三項主力商品交易量均創下歷年新高。

不僅有信心衝高交易量,許虞哲更表示今年要力拼三大面向重點業務。商品面,期交所將研議推出新臺幣計價美國那斯達克100股價指數(Nasdaq-100)期貨,以增進市場新動能。

制度面,預計5月推動臺指選擇權動態價格穩定措施上線,並研議進一步擴及國外指數期貨。資訊面,證券市場將於2020年3月實施逐筆交易、行情揭示採用逐筆揭示,考量證券及期貨兩市場資訊是否對稱一致,並提升行情資訊透明度。
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2019-1-16 11:29
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-1-16 12:59 編輯

選擇權和波動率的相關性大於方向性, 自此以後, 最好把買賣選擇權看成是做多或做空波動率, 如此可以跳脫以方向性來論斷OP價格是否合理的糾結 (我沒說這糾結是錯的, 只是為了更好地前進)

看來以後大跌大漲時, 只能賣那些因為波動率變大才變貴的買權或賣權, 不要賣太近(怕被突然反噬)也不要賣太遠(怕需要賣過分多口), 因此所收的合理權利金平均都會落在四. 五十點吧? 我想!

作者: sec2100    時間: 2019-1-16 11:58
EntrepreneurOPs 發表於 2019-1-16 11:29
選擇權和波動率的相關性大於方向性, 自此以後, 最好把買賣選擇權只看成是做多或做空波動率, 如此可以跳脫以 ...

謝謝自營家分享,非常實用的觀念。




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