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標題: 選擇權市場外資已死 [打印本頁]

作者: sec2100    時間: 2019-2-17 22:33
標題: 選擇權市場外資已死
由下表可知,我畫黃線的部分,為外資的賣權淨金額竟是負數,這在以前非常非常的少見。

因此,外資已死的標題尚屬恰當。同時,外資在Call的淨買方金額也才1億多,0206之後外資的部位就少的可憐,就一隻沒有牙的老虎,吾人常利用該下表判定多空(常常蠻準的)的時代,畫下逗點,如果不是句點的話。

作者: William    時間: 2019-2-18 00:02
未平倉金額,外資,買方都大於賣方,賣權都大於買權。外資也在怕選擇權市場的流動性問題嗎? 哈哈

作者: sec2100    時間: 2019-2-18 07:14
大家看一下2018年2月5日外資的賣權的買進量為377108口,金額為699179仟元,和上開的數字相比,上開的數字真的是足以形容外資已死。


作者: William    時間: 2019-2-18 10:41
sec2100 發表於 2019-2-18 07:14
大家看一下2018年2月5日外資的賣權的買進量為377108口,金額為699179仟元,和上開的數字相比,上開的數字真 ...

謝謝劉大提供的歷史數據,由此看來,外資扣除(那家專營期貨的荷蘭商外資)都在怕台灣期貨交易所的交易制度極度之偏差,沒有保護投資人的健全機制。0206事件至今多久了,仍未見金管會及期交所與國際接軌之健全制度出台。只會衝交易量、及資金回台投入資本市場,將導致台灣資本市場泡沫,或者炒了一陣子台股的回台資金,將以合法身分投資海外。
罄竹難書。
作者: sec2100    時間: 2019-2-18 17:26
William 發表於 2019-2-18 10:41
謝謝劉大提供的歷史數據,由此看來,外資扣除(那家專營期貨的荷蘭商外資)都在怕台灣期貨交易所的交易制度 ...

謝謝林會的重視。
作者: brad    時間: 2019-4-12 22:11
外資賣權大於買權主要應該是為了避險,畢竟OP本來就是避險工具
作者: sec2100    時間: 2019-4-12 22:14
brad 發表於 2019-4-12 22:11
外資賣權大於買權主要應該是為了避險,畢竟OP本來就是避險工具

對。但外資的主要避險工具為借券賣出和台指期,本土法人buy side(例如國泰人壽)比較會用buy put避險。
作者: brad    時間: 2019-4-12 22:18
sec2100 發表於 2019-4-12 22:14
對。但外資的主要避險工具為借券賣出和台指期,本土法人buy side(例如國泰人壽)比較會用buy put避險。 ...

原來有箇中差異,謝謝版主分享
作者: sec2100    時間: 2019-4-12 22:25
brad 發表於 2019-4-12 22:18
原來有箇中差異,謝謝版主分享

不過很多外資的單也是假外資。
作者: brad    時間: 2019-4-12 23:47
sec2100 發表於 2019-4-12 22:25
不過很多外資的單也是假外資。

請問版主這邊提到的假外資是否指外資在台的分/子公司的自營單位呢?
作者: 飛越孤寂    時間: 2019-5-18 19:54

感謝分享^_^




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