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標題: 根據元富證券，IV稍大於HV [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-3-27 16:52
標題: 根據元富證券，IV稍大於HV
HV為歷史波動率，是實際發生的波動率。IV為模型算出來的波動率，通常會大於HV。在HV小的時候，IV會趨近於HV，此時站在賣方，利潤小、風險也小。下的的HV和IV來自於元富證券。

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