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標題: backspread and ratio spread的實戰 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-3-8 22:07
標題: backspread and ratio spread的實戰
四月份佈局了三天後，不甘寂莫，又重新回到周選的世界。這種遠近法的切換，也是我常用的策略。

但因為事先結算並轉回做周選之故，導致我在Put的佈局上改採ratio spread+backspread的戰法。由表中可以發現(下方為整理的結果，以便於觀看)，我在Put這一方的部位安排，就是非常典型的例子，10300以及10250的後面放了10200以及10150的Put的買方，但後方又有一大堆的賣方，在10000點結算的話獲利會最大，但在10000點本身的gamma risk也會最大，因此在那個地方一定要用theta去抵銷gamma的風險。

10300 1
10250 1
10200 (10)
10150 (6)
10100 3
10050 8
10000 22
9900 33
9800 (11)

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