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標題: 您有六月的put的賣方嗎，履約價建在那裡? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-5-2 18:00
標題: 您有六月的put的賣方嗎，履約價建在那裡?
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-2 18:05 編輯

我在想，六月的97/96或96/95這些單到底對大家多有吸引力?

例如，賣9600p，買9500p，淨收13.5點，最大損失在86.5點

最大損失機率=10% (收低在9500以下)
最大獲利機率=70%(收高在9600以上)
收在9500-9600之間機率=20%，並假設收在9550

以上機率為主觀機率

期望值=13.5+0.1*-100+0.2*-50=-6.5
期望值是負的6.5。
當然，如果用bs模型中的-N(d2)為履約機率，則答案或有不同。

作者: sec2100 時間: 2017-5-2 18:37
如果用10%的隱含波動率代入六月的96P，則被價內的機率為18.7%，高於上述我10%的機率。

作者: sec2100 時間: 2017-5-2 18:53
小結: 可以改當買方

買96P
賣95P

作者: jck21621 時間: 2017-5-3 00:40
賣權多差嗎?

作者: sec2100 時間: 2017-5-3 04:53

jck21621 發表於 2017-5-3 00:40
賣權多差嗎?

如果是賣96put，買95put，是put的多頭價差交易。

作者: OPapprentice 時間: 2017-5-3 11:57
已經在準備空方的傢伙了嗎?! 方便請教損失獲利等各項機率如何計算? 另, 期望值計算式裏的 13.5要不要*0.7呢? 感謝不吝分享先喔!

作者: sec2100 時間: 2017-5-3 12:18

OPapprentice 發表於 2017-5-3 11:57
已經在準備空方的傢伙了嗎?! 方便請教損失獲利等各項機率如何計算? 另, 期望值計算式裏的 13.5要不要*0.7 ...

13.5*0.7+(13.5-100)*0.1+(13.5-50)*0.2

和前開答案相同

作者: xiaotang50885 時間: 2017-5-3 19:47
請問為什麼大家都喜歡買遠月？是因為時間價值流失慢嗎？

作者: jck21621 時間: 2017-5-3 20:00

sec2100 發表於 2017-5-3 04:53
如果是賣96put，買95put，是put的多頭價差交易。

所以買96P 賣95P 應該是賣權空頭價差

作者: grantwu1103 時間: 2017-5-3 20:05
請問一下這個程式是付費的還是免費的如何取得?

作者: OPapprentice 時間: 2017-5-3 20:14

sec2100 發表於 2017-5-3 12:18
13.5*0.7+(13.5-100)*0.1+(13.5-50)*0.2

和前開答案相同

再次感謝幫主不吝指點!

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