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標題: 價外8.7%的Put的價格敏感性 [打印本頁]

作者: sec2100    時間: 2020-5-16 11:04
標題: 價外8.7%的Put的價格敏感性
20200516
今天測了一下六月到期9800的Put的價格,以及隱含波動率增加一倍,這個8.7%價外的選擇權之價格會增加幾倍?


答案很簡單,倍數不一定。如果是從10到20,則倍數很可怕,如果從20到40,則倍數沒那麼可怕,但還是有十倍之多。別忘了,對價平選擇權來言,有一個等比的關係,就是當隱含波動率增加一倍,權利金也會增加一倍。但是,對價外的Put而言,就不是等比了。

接下來的問題是: 隱含波動率倒底是多少合理?

這當然是很大的問題,也是決定賣方交易員的價格所在,我留給您來研求。


一時之選上






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