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標題: 組價差單,問題解惑 [打印本頁]

作者: etechexpo    時間: 2020-7-21 17:11
標題: 組價差單,問題解惑

想請教大大一件事,懇請解惑,
1, 價差單組單情況下,ex, BC12600+SC12550,20組。
2, 有"組起來"的價差單&帳戶裡有10萬元保證金。
在上述1&2, 若不巧碰到類似0206那天or盤中行情震盪太大情況下,在有組單價差情下(ex 0206事件),會因為流動性問題,期貨商會強制砍單嗎?

我的理解是,有組單的價差單,某種程度已經鎖住最大風險了2500元/組。
盤中風險值低於25%帳戶會被強制砍倉,因此理論上保證金至少要高於6.25萬(20組*2500價差單*1.25風險值)則不管盤中波動大小,就算安全?

感謝~

作者: splay    時間: 2020-7-22 06:25
基本上有組起來就不會砍單
但手中同時有沒組起來的單在虧損,造成整帳戶虧損,也是會砍下去
作者: sec2100    時間: 2020-7-22 08:11
本帖最後由 sec2100 於 2020-7-22 08:13 編輯

安全,不會被砍。在垂直註記且價格漲到點差在最極端的50點或以上時(理論上最大風險為50點,但假設洗價錯亂看到價差50點以上),你的部位的「風險指標」之分子為:

10萬-5萬 (權益數減掉最大未實現損失)


分母為 5萬(垂差註記20口的保證金)減掉5萬(賣方市值減買方市值),分母為零。依照107年10月1日實行的垂差註記新法則,如果分母為零,則風險指標會自動跳成100%。


作者: sec2100    時間: 2020-7-22 08:14
垂差註記的連結


https://www.win168.com.tw/pdf/%E ... D%E5%85%AC%E5%91%8A(%E4%BF%AE).pdf
作者: etechexpo    時間: 2020-7-22 21:54
感謝大大們的不吝分享,謝謝您
作者: txc000    時間: 2020-8-27 17:22
~~垂差註記~~看起來有模有樣的

但....如果能再來一次0206事件 測試一番

才更有說服力

作者: sec2100    時間: 2020-8-28 17:59
txc000 發表於 2020-8-27 17:22
~~垂差註記~~看起來有模有樣的

但....如果能再來一次0206事件 測試一番

不用怕。有價差,按組合,產生垂差註記,中共打來也死不了。

只是心中有些不安而已,實際上如果是周選,再次發生價格倒掛的機率,比高等法院火災的機率還低。
作者: kant5202018    時間: 2020-9-12 13:03
如果0206再來一次,你會爆掉,你沒有說出你是哪一家期貨商。
作者: kevintrader    時間: 2020-9-23 13:51
初入選擇權市場 有問營業員0206事件  他說他們家是手動砍倉 所以組合單沒問題
聽說電腦砍倉就會  也聽說和劵商定的契約 裡面的消費者保護條款也有關係
作者: sec2100    時間: 2020-9-27 14:29
kevintrader 發表於 2020-9-23 13:51
初入選擇權市場 有問營業員0206事件  他說他們家是手動砍倉 所以組合單沒問題
聽說電腦砍倉就會  也聽說和 ...

kt,您也是做價差單?
作者: kevintrader    時間: 2020-10-8 09:13
是阿~~盤整組合單 趨勢就直接用BC BP  我算選擇權市場新手




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