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標題: 雖不算驚人發現，但我今天才看見。 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-6-6 21:33
標題: 雖不算驚人發現，但我今天才看見。
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-6 21:49 編輯

我常說，期交所應該公佈各天期的pc未平倉比。其實，那資料就在燈火闌珊處，就在下表的最右一欄，小弟我現在才發現，其實它每天都在。
從該表可以發現周選的pc比為:
212988/106864=1.9931，確實很驚人

但六月選的pc比則為:
394786/245457=1.6084，也蠻偏多

但是，整體的pc未平倉量，扣掉前面二者，則得出遠期的pc比為:
142946/149556=0.9558，則偏空

可見，不少持有現貨者，樂於在遠月賣Call，形成covered call策略，反之，遠期賣Put的人反而保守，他們寧願在近月賣Put，也不願意在遠月賣Put。

作者: jason0728 時間: 2017-6-6 21:55
原來要自己算哈哈感謝老師無私分享

作者: sec2100 時間: 2017-6-6 21:57

jason0728 發表於 2017-6-6 21:55
原來要自己算哈哈感謝老師無私分享

感謝J大，我今天才發現期交所將好的東西藏在這裡。

作者: 巨人傑 時間: 2017-6-6 22:42
本帖最後由巨人傑於 2017-6-6 22:48 編輯

事實上可以寫成程式自己去加總各履約價未平倉量去計算，
還可以區分成各個月份，以及
還可以自己扣除遠價外的履約價，
去看出比較真實的佈局

概念很簡單，市場上有一派的人專收極小點數 EX 0.3好了
有一天有一個人發財了，也開始在收超級小點數，賣了好幾萬口0.3put，
此時賣權未平倉量就會暴增

作者: sec2100 時間: 2017-6-6 22:50

巨人傑發表於 2017-6-6 22:42
事實上可以寫成程式自己去加總未平倉量去計算，
還可以區分成各個月份，以及
還可以自己扣除遠價外的履約價 ...

如果去觀察很價外的Put和Call，會有一些末平倉量，但會慢慢減少，原因是賣方和買方還是會想出場，特別是賣方，更應該出場。同時，我們假設非常價外選擇權的未平倉量Call和Put差不多，所以2者在抵銷後，自然無需過多的調整。

當然，也可以直接取價外10%以內的未平倉比較，並且扣除價外的未平倉，也很細緻。

作者: jck21621 時間: 2017-6-6 23:47
envy的圖有說，非常讚

作者: jck21621 時間: 2017-6-6 23:48
更正是eddy

作者: xiaotang50885 時間: 2017-6-7 08:53
魔鬼藏在細節裡！

作者: eddy 時間: 2017-6-7 09:42

jck21621 發表於 2017-6-6 23:47
envy的圖有說，非常讚

沒錯~我的 OI 序列分析圖表裏頭都有幫大家算好相關資料了，

至於要如何解讀就看各位自己的見解了！

作者: sec2100 時間: 2017-6-7 13:16

xiaotang50885 發表於 2017-6-7 08:53
魔鬼藏在細節裡！

真的。天使也在細節中。

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