Optionshare 選擇幫

標題: 同樣是9200的Put，vega差很多 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-6-7 13:24
標題: 同樣是9200的Put，vega差很多
七月、八月、九月、十二月的9200點的Put，隱含波動率為別為:

11.62
11.51
11.24
12.43

但它們的vega差很大，分別是:
0.9369
3.3097
10.9031
20.4534

所以，如果你認為未來大盤的隱含波動率會急升的話，可以
買12月的92，放空七、八、九月的92
當然，組這樣的投資組合，有其他的風險需要hedge

但至少，這是思考的起點。

歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/)