Optionshare 選擇幫

標題: 選擇權有10月序列，但期貨沒有10月序列 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-7-21 22:20
標題: 選擇權有10月序列，但期貨沒有10月序列
造成評價10月選擇權的困難，只能用put call parity尋找期貨價格。

作者: sec2100 時間: 2017-7-21 22:28
如果用10300代入模型，並設隱含波動率為12%，無風險利率為0.6%，則十月到期(90個交易日)的9700Put的模型價為46.62，被履約的機率為15.8%，如下表所示。

作者: sec2100 時間: 2017-7-21 22:29
20170721早上收盤價為45點，非常非常的接近。

作者: dpong 時間: 2017-7-23 10:19
這現象還蠻有意思的，小弟本來以為期貨跟選擇權的序列應該要同步。

歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/)