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樓主: sec2100
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台指選擇權賣方如何自持?

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41#
 樓主| 發表於 2020-6-27 08:20:16 | 顯示全部樓層
理論上,當賣方要有優勢有三個面向  1)對方向的預測準了一點  2)對波動率的預測準了一點 3)執行成本較低。 否則,一個建的很大部位的倉,我看過下場通常都不是很好
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42#
 樓主| 發表於 2020-6-27 08:20:42 | 顯示全部樓層
FL說的放假前不建倉,今年看起來還蠻管用的。
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43#
 樓主| 發表於 2020-7-1 14:20:24 | 顯示全部樓層
結算前一天的Call少佈一點,裸SC少於20口最好。
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44#
 樓主| 發表於 2020-7-1 14:35:39 | 顯示全部樓層
不要小看最後一天上下的震幅,期指可能在結算日一天震幅150點以上。
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45#
 樓主| 發表於 2020-7-1 14:36:04 | 顯示全部樓層
操盤一定要專心,無慾則剛。
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46#
 樓主| 發表於 2020-7-1 20:41:53 | 顯示全部樓層
選擇權賣方好賺的時候還蠻好賺的,但直到不好賺為止。這是一個勝率很高的行業,但輸的時候會輸一屁股。所以如何避免輸一屁股,至關能不能在這行生存。要避免一次輸的很大,就一定要從紀律著手。

但紀律就像每個人的腰圍,每個人的腰圍均不同,鬆緊不一,有些交易員每個月報酬率想要2%,那麼他自然會承受比較大的風險,製造比較多的口數,但有些交易員一個月只要賺2萬,這樣他可能選擇比較嚴格的紀律。這樣說起來,好像報酬率的設定也是紀律的一部分,確實如此,選擇太高的報酬率,基本上就是比較沒有紀律的。
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47#
 樓主| 發表於 2020-7-2 07:32:48 | 顯示全部樓層
平常,非有必要,不要賣Call,如果要賣Call,也要賣貴一點的,這樣口數才能更少。

在會跌的市場,可賣Call,也只能賣Call,但要早點賣,此時因為隱含波動率走高,價格可以賣的不錯,但要做保護。
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48#
 樓主| 發表於 2020-7-2 07:40:28 | 顯示全部樓層
星期三的獲利不如預期,這不就是星期三的本性嗎? 你要這一天的錢,它要你這一天的命。
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49#
 樓主| 發表於 2020-7-2 07:40:59 | 顯示全部樓層
專注在權益總值,權益數是你造的業。
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50#
 樓主| 發表於 2020-7-2 07:41:49 | 顯示全部樓層
別人的績效是別人的,你無法複製,複製他,你就不再具有一個獨立的性靈。
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