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台指選擇權賣方如何自持?

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發表於 2020-6-7 09:58:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2024-2-24 10:02 編輯

賣方績效上上下下,但一個好的賣方不會想一直輸下去,無法戰勝自己,就不要再玩了。會想到一些能活下來的辦法,會有想服一些紀律的補葯,會想建一個模,會想聽別人上課,會想看看書,沉澱一下心情,告訴自己,那個時候,為何賣Call,為何不跑,這個時候,為何賣Put,Call漲上來,為何用Put追,為何不Call歸Call,Put歸Put。

以下會紀錄一些操作的隻字片語,也希望您多提供點您的操作心得,一、二句話就行了,成功的,失敗的,隨機的,走運的,讓你不舒服的,失意的,得意的,春風的,秋雨的,都紀下來,讓賣方變得四季分明,紀律伴你行。
記得,賣方唯一的敵人是不認識風險,想想,如果大盤二天跌20%,你會在那裡? 無風無雨也無情,還是昭成青絲暮成雪。

想想極端值,去管理極端值,在極端值以內的,都是賣方的戰利品。

但是,賣方要當的好,還有很多魔鬼般史詩般的細節,由你來寫下,由你來思量。

寫在這裡,活在當下。

這裡有交易員最真切的對話、反省、和對自己的不離不棄。




也可以這樣選20240223.PNG
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發表於 2020-8-29 09:56:51 | 顯示全部樓層
有發現一些pattern: 台指期開高後,下跌的機率和幅度不低,同時,周五晚上,台指期通常會壓低(此時賣Put最好),但到了隔天四點多,會變的比較好。同時,周一通常會開低走高,周五通常會開高走低,周三壓低結算後常常期指會在下午結算後反彈……台股大跌後隔天常常大漲…:但我都是憑感覺,無法正確的統計。
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 樓主| 發表於 2024-1-3 19:49:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2024-1-3 19:50 編輯

周三不能讓賣Put的部位損害一直加大,一定要用雙夾或做其他止損的動作。就算擺爛,也要確定轉倉的結果是你交易計畫的一部分。不能因為怕賣Call而放棄了雙夾的積極作為,不作為也是一種加害行為。20240103。
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 樓主| 發表於 2023-12-1 07:16:43 | 顯示全部樓層
選擇權行業成功的人太少了,唯一迷人的地方在於賭場會讓你偶有佳作,你會以為你會成為常勝軍,但未來一敗塗地的機率很高。但成功,要做到常人做不到的事。
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 樓主| 發表於 2023-1-8 09:28:09 | 顯示全部樓層
如果用5萬元的保證金賣一口Put收130點,假設周三收盤時收14400的Put,大盤也在14400點。假設周四、周五、周一、周二、周三都跌停,大盤會結算在8503點,這一口會賠5897點,減掉權利金收入130點,會等於淨損5767點,也就是288350元,相對的本金50000元,報酬率為-577%。是以,口數小還是很重要,哈哈。
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 樓主| 發表於 2020-7-26 15:42:42 | 顯示全部樓層
《老子道德經》第七十七章
        「天之道,其猶張弓與!
        高者抑之,下者舉之,有餘者損之,不足者補之。
        天之道,損有餘而補不足。
        人之道則不然,損不足以奉有餘。
        孰能有餘以奉天下?唯有道者。
        是以聖人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。」


其中,損有餘而補不足,損不足而補有餘,這二句話很重要。損有餘而補不足,就是指應該在適當的時候停損,才不會傷及淨值,而停損之後,再找出安全的地方下注,以彌補淨值的暫時減損。至於損不足以奉有餘,是指一個交易員害怕停損傷害淨值,所以一直不停損,反而對淨值造成更大傷害。
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 樓主| 發表於 2022-1-16 08:29:29 | 顯示全部樓層
晚上儘量不要下單,要下也是人工智慧的下,但半夜四點多醒來不會有人工智慧的
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:06:02 | 顯示全部樓層
經驗上絕對夠,心態上也比較沉穩。
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:00:09 | 顯示全部樓層
資金準備200萬以上
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:00:57 | 顯示全部樓層
可以採用雙賣的策略,但Call這一方口數維持在最少。
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:01:16 | 顯示全部樓層
Delta可以維持在-10到+10
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:01:43 | 顯示全部樓層
可以全程手機下單,有閃電下單功能最好。
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:01:51 | 顯示全部樓層
10萬元下一口
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:02:04 | 顯示全部樓層
買方口數大於賣方口數的Put多頭價差
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:02:50 | 顯示全部樓層
儘量早睡,四點五十分可以起床,必要時做個調整。
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:03:27 | 顯示全部樓層
這種投資組合還是怕大跌,所以單日大跌3%以上還是需要防守。
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 樓主| 發表於 2020-6-7 10:04:58 | 顯示全部樓層
防守可以停損之後加上同邊的賣Put,口數增大一點,有點輸1賭2,賭2賭4,輸4賭8。這個時候可以考慮增資,並且5萬元下一口。  (放大資金,放大口數)
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