台指選擇權賣方如何自持?

sec2100

感覺上，當沖只是吃到盤中的時間價值，吃不到晚上的，半夜的，一點四十五分以後的，不MAKE SENSE。如果真的知道各別Put或Call會跌，直接用期貨處理就好了，何必介入選擇權? 難道您還能預測隱含波動率也會跌，吃到VEGA的好處，那真的就太神了。

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顏師父 發表於 2020-6-13 19:36
好好做選擇權賣方當沖就好，可以避掉跳空風險，可以很穩定獲利。

賣方當沖，怎麼做，好像只有周三做當沖才make sense!?

請顏師父略施一二。

顏師父

好好做選擇權賣方當沖就好，可以避掉跳空風險，可以很穩定獲利。

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下錯單，一定要往前看，不要一直想著過去，過了這村，就沒有那家店，但不表示沒有下一村的另一家好的店。

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賣方常常出錯，常常調整錯誤，常常賣了遠月的Put，卻面臨高價的近月的Put買不下手，造成執行上的MISMATCH。那就是調整的時機不對，不應該太早調整的。應該晚一點調整。

而且，應該先買，後賣，而非先賣，後買。因為在下跌的市場，不用擔心七月的Put賣不到好價錢。但近月的Put要找一個便宜的價格買，就不能心急。

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大漲之後的幾個月，賣Call比較好，順著心做，逆著勢做防守。

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忘了上一筆不愉快的交易，準備迎接下一筆不愉快的交易，哈哈。

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五月五日剩3317303元，但從此奮進。

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有價差，損失會少很多。也不會在停損的過程中覺得垂頭喪氣的。

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2009年四月底:

6400的Call 12.5點變成 二天後620點的傳奇故事:

原來Call也有很黑的黑天鵝。