價平選擇權的特性

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選擇權的風險來源主要在價格Price & 時間Time & 波動率Volatility, 這三個因素和選擇權的關係可以透過(Greeks) Delta, Theta 和 Vega 來理解


然而Gamma顯不相同, 它是Greek on Greek, 是描述Detal變化的敏感係數, 既然可以分析Delta和Price來得到Gamma, 自然可以往旁延伸到Time & Volatility, 更可以往下延伸到其他Greeks, 以形成最下圖所示.


當然不見得每個Greeks on Greeks都有意義, 只是當大家都已經了解到傳統那4個Greeks時, 是否利基可能存在於少人提到的Greeks on Greeks呢???

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sec2100 發表於 2018-12-18 08:26
vomma比較重要，它衡量一單位的波動率變動，對vega值的影響，算是自營家您提供的表的右下角那一個cell。
h ...

感謝劉大的回應

讓我不會感到和虛空在對話