這個策略如何?

半杯水

盲點就是

被穿一次，要搞很多次才能補回來，如果短期內被穿很多次，要有足夠的資金跟它慢慢耗，而且還要保證這個機率與振幅沒有太大的變化，萬一還沒耗到回本，機率與振幅趨勢已經改變，就好笑了。

個人不喜歡這種以「機率」為核心的策略，從以前到現在，看過太多英雄好漢用以「機率」為交易核心的策略最終以失敗收場。以上是假設沒有用其它更大的策略去包容上面的策略。

若有用更大的策略去包容它，那上面搞的東西，有很大的程度在，浪廢時間精神做白工。

瀟湘夜羽

你這樣做會有幾個問題
1. 是要突破買進後持有到價差被摜破後再反向嗎? 中間虧損怎麼補?
2. 跳空怎麼辦?
3. 多少配比?

還有其他的問題可能就要深思熟慮

monkeyman

感謝各位的意見回饋
我覺得可以配合資金控管
加上線性工具 如台指
一開始只有現金時
先做PUT多頭價差
待PUT履約價被摜破時可以買入小台
再轉CALL空頭價差
待CALL履約價被突破時 再將小台賣出
如此循環不已

EntrepreneurOPs

Isaacwu994 發表於 2018-12-20 06:22
我覺得是合理的預期，
這個結果符合一般賣方的假設。
1.控制部位規模，寧願賺慢點，不要多賠錢。

也就是原有的 (非線 & 線性商品) or (買方 & 賣方) or (大點數 & 小點數) or (先賣 & 後買) 要再加上 (trend & counter-trend) or (martingale & anti-martingale), 各有擅場 & 自有優缺, 沒有絕對的好壞

Isaacwu994

我覺得是合理的預期，
這個結果符合一般賣方的假設。
1.控制部位規模，寧願賺慢點，不要多賠錢。
（一朝重傷的帳戶，別說賺錢了，光要恢復原樣都很難）。
2.節制交易成本，
（譬如停損操作，假如失敗率很高，那就改透過其他手段控制風險，拿掉停損計畫節省成本）

target13

THOMASLIN 發表於 2018-12-19 19:24
在 2017 年  這樣的 買權 200/300  價差  不計手續費  只能賺 2 點  
這樣的 賣權 200/300   不計手續費   ...

黑阿！　價差交易組合關鍵在於手續費還有內外盤價差成本
為了確保成交　內盤價賣出　外盤價賣出　價差成本一點　
買賣權兩邊都作　價差成本兩點　

tsung7788

隱波高的年代比較可行吧!隱波低的年代就不適合了!!
37/63的報酬風險比加計成本應該變成35/65,若穿價的話就是34/66了!!
總之約略是賺一賠二就是了!!

THOMASLIN

在 2017 年  這樣的 買權 200/300  價差  不計手續費  只能賺 2 點  
這樣的 賣權 200/300   不計手續費  只能賺 4 點  
如果計入手續費   4點
那就是  賺 2點 賠 100點 的策略
被倒穿一次  要賺好幾十周 才回的來

sec2100

ant1964 發表於 2018-12-19 15:04
以這個星期來看, put可收15點(43,28), call可收22點(30,8)
37/63的獲利風險比-----可行
在加一些順勢的價外 ...

謝謝您的開釋。

sec2100

沒有盲點，美圖一張。