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台指選擇權權利金明顯提升

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發表於 2018-7-12 16:47:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 ccocco1230 於 2018-7-12 16:49 編輯

比對2017年12月6日,當時台選201806,到期日剩197天,價平約落在10300,台vix報14,對照今天(7/12),台選201812,到期日剩161天,價平約落在10500,台vix報14
結果8200點的put,收盤價都是33點,權利金甜很多,但還是有2/6漲停的陰影



台選201806

台選201806

台選201812

台選201812
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發表於 2018-7-12 19:59:53 | 顯示全部樓層
遠月的Put其實蠻貴的蠻有肉的,是不爭的事實。但是在26後,遠月變成票房毒藥,也變得完全失去流動性,所以它的隱含波動率會變的更好。


很多人(包括我)都改做周選,也造成周選的下單變的要更有選擇性,不然很容易賣到太便宜的東西。

平衡觀之,或許月選或次月選是最佳的選擇,因為隱含波動率高,流動性雖然遠不及周選,但畢竟時間風險有限。
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發表於 2018-7-12 21:04:58 | 顯示全部樓層
週選好像也是變貴了
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發表於 2018-7-12 23:03:01 | 顯示全部樓層
2018.02.06之後周OP的平均價格 是2018.02.06之前周OP平均價格的1.43倍
就是2018.02.06之後 當OP賣方是好賺的  
個人在0206後幾日 在友站發表對證券期貨商及期交所的批判言論
得到一些OP買方們的不削回應
好了! 0206繼續做OP買方的人 必須花更多的錢去買OP 
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發表於 2018-7-13 06:58:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2018-7-13 07:09 編輯
target13 發表於 2018-7-12 23:03
2018.02.06之後周OP的平均價格 是2018.02.06之前周OP平均價格的1.43倍
就是2018.02.06之後 當OP賣方是好 ...

感謝目標13的數據,隱含波動率升高對價格的提升也是非線性的,第一個一倍的上升,對價格的影響百分比最大。所以,賣方要避免隱含波動率從10到20的SHOCK。但隱含波動率從30到40,SHOCK比較沒有那麼大。


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發表於 2018-7-13 14:04:02 | 顯示全部樓層
sec2100 發表於 2018-7-13 06:58
感謝目標13的數據,隱含波動率升高對價格的提升也是非線性的,第一個一倍的上升,對價格的影響百分比最大 ...

當然! 波動率只是影響權利金多寡的因素之一
價格決定 終在於買賣雙方的意願
過去波動大 不代表未來波動依然會那麼大 
0206後 OP權利金變貴 除了波動變大 還在於賣方少了很多
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 樓主| 發表於 2018-7-13 15:36:19 | 顯示全部樓層
最近指數波動大,週選很常巴來巴去,6倍以上的行情很容易遇到
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