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買賣權未平倉量比率%_資料匯整excel

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發表於 2018-9-25 17:41:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 dlin 於 2018-9-25 17:55 編輯

今日 上網捉資料.  

http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp
日期賣權成交量買權成交量買賣權成交量比率%賣權未平倉量買權未平倉量買賣權未平倉量比率%
2018/9/25
315,784
271,294
116.40
313,970
258,434
121.49
2018/9/21
325,895
345,843
94.23
280,817
220,584
127.31


撈了近10年的資料進excel.  
有興趣的人可參考.
有稍微比對一下資料正確性. (很粗淺的對比).  
請自行判斷資料內容.


以為可從 買賣未平倉比率 能看出什麼的, 結果......
吾資質太差.  看不出來.


excel檔, 無毒, 無密碼.  請安心.
如果資料對您有幫助, 請幫忙投1塊錢, 到便利商店樂捐箱內, 小弟先謝謝大德. (不會違反版規吧??!!)

選擇權未平倉比率上傳版.rar

114.82 KB, 下載次數: 9

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 樓主| 發表於 2018-9-25 17:49:01 | 顯示全部樓層
有什麼公開資料, 需要小弟幫忙打撈進excel, 可以留言討論一下.  


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發表於 2018-9-25 21:06:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2018-9-25 21:09 編輯

感謝dlin。未平倉量比和大盤的關係,我十年前用相關係數跑過,相關性不高。它可能是同時指標,也可能是落後指標,畢竟,我們自己部位的多空,和這個大數據的母數本質上很不一樣。盤中殺了300點,下午公佈的pc比一定會有變化,但我們不可能等這個變化,我們必須立即做出我們Put和Call的調整。當然,如果你看到pc比從1變成小於1,又看到Put當日的成交量很大,表示大盤轉空的機率不小,此時,下午、晚上有夜盤,倒是可以利用此一資訊繼續加班。

反之,直觀來看,pc比從小於1變成大於1的階段,確實有可能伴隨大盤日後幾天走穩,pc比在1到1.4之間,都算是很健康的比值。

但,要注意的是,在的未平倉量中,有一半以上來自周選,因此,它的參考性是否值得做月選的關注,還是必須再細分為月選的未平倉量?
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 樓主| 發表於 2018-9-26 10:53:06 | 顯示全部樓層
哎呀, 如果早點知道版大跑過資料, 我就不用重覆工. ...........


細分為月選的未平倉量?
好像據我所知, 不容易.  資料好像沒有把周和月分開那麼清楚.
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發表於 2018-9-27 15:45:53 | 顯示全部樓層
如果是要細分每個月或週的,可以套用公式去用,excel可以用這方式
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發表於 2018-9-28 19:33:31 | 顯示全部樓層

dlin

本帖最後由 王文忠 於 2018-9-29 14:17 編輯
dlin 發表於 2018-9-25 17:49
有什麼公開資料, 需要小弟幫忙打撈進excel, 可以留言討論一下.

dlin您好,
關於細分周選、月選的未平倉Put/Call Ratios值
小弟雖知道如何計算,但因才疏學淺,不精excel應用,
煩請dlin幫忙打撈進excel,感恩喔!

我是經由以下連結:
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_9.asp

自行計算,
以2018/9/28為例:
1.周選的未平倉Put/Call Ratios,
92,518/116,794=79.21%。

2.10月選的未平倉Put/Call Ratios,
160,931/139,204=115.61%。

*10月份以外的月選的未平倉Put/Call Ratios,
(303951-160931-92518)/(297638-139204-116794)=121.28%。

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發表於 2018-9-28 20:10:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 王文忠 於 2018-9-28 21:09 編輯
sec2100 發表於 2018-9-25 21:06
感謝dlin。未平倉量比和大盤的關係,我十年前用相關係數跑過,相關性不高。它可能是同時指標,也可能是落後 ...

p/c比小於1,
成為常態現象,要特別小心,
大盤會步入熊市。

歷史經驗,2015年高點10014跌至7203,
此間p/c比,皆常態化小於1,2015年5月份p/c比
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_9.asp
2015年8月份p/c比
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_9.asp




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 樓主| 發表於 2018-9-28 23:16:56 | 顯示全部樓層
王文忠 發表於 2018-9-28 19:33
dlin您好,
關於細分周選、月選的未平倉Put/Call Ratios值
小弟雖知道如何計算,但因才疏學淺,不精excel應用 ...

好的.  
費用, 一塊錢, 謝謝大德...
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發表於 2018-9-29 10:05:59 | 顯示全部樓層
王文忠 發表於 2018-9-28 20:10
p/c比小於1,
成為常態現象,要特別小心,
大盤會步入熊市。

2015年那段時間從4月24日高點到8月24日低點的過程,蠻經典的。pc比值從大於1到小於1也為伴隨效果,無法解釋為領先指標。事實上,pc未平倉比雖然不是領先指標,但卻可以是吾人選擇比較放心的賣Put的一個良好指標。
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發表於 2019-1-11 21:47:18 | 顯示全部樓層
謝謝dlin大大,已樂捐
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