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相當難懂的新的風險指標算法

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發表於 2018-11-5 21:40:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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帳戶風險指標加入垂直價差註記功能:
將交易人指定之垂直價差交易部位,於風險指標中之未沖銷選擇權買方及未沖銷選擇權賣方內之部位分別挑選出來組合後再加計垂直價差交易權利金之組合部位淨市值及減去垂直價差交易權利金之組合部位淨市值之方式回計於風險指標中之分子及分母項中。倘經計算之風險指標分母項小於1,風險指標註記為100%。




上述原則以計算式表示如下:
(非垂直價差未沖銷選擇權買方市值+垂直價差選擇權付權利金之組合部位淨市值)–(非垂直價差未沖銷選擇權賣方市值+垂直價差選擇權收權利金之組合部位淨市值)




其中:
「垂直價差交易付/收權利金之組合部位淨市值」為垂直價差組合部位中買方權利金市價減去賣方權利金市價後乘以契約乘數再取絕對值;當淨市值大於履約價差乘以契約乘數時以履約價差乘以契約乘數計算。


風險指標新算法:


權益數+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷垂直價差賣方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷垂直價差賣方市值

___________________________________________________________________________

原始保證金+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷垂直價差賣方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷垂直價差賣方市值+應加收之保證金




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