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大家的周選賣方策略是什麼?

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發表於 2018-11-29 21:32:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2018-11-29 21:41 編輯

想聽聽大家的周選策略為何?

我的大概是長這樣:

1。周三佈局當Put的賣方,同時買進

2。周三或周四Put賺錢之際,增加佈Put的買方,同時開始賣高價非常小量的Call,形成變相的covered call策略。

3。一周會收進3-5萬元的權利金,但會以調整的方式在周一、周二將這些權利金砍掉一些,特別是價內的部位,我一定會調整。調整後的周最大所得就變成2-3萬元。

4。周二晚上再做一次調整,將部位設定成比較安全的隔日沖,換句話說,我不排除周二晚上再佈局一些價外的Call和Put,這就是三明治戰法。

5。周三其實非常的重要,一定要將心態保持到非常開放的系統,周三已經不是gamma風險的問題,周三的問題是所謂的pin risk,就是一旦有東西從價外溜進進入價內,delta都很接近1(delta是1,定義上就沒有gamma的風險),因此一定要小心,被穿到價內的口數一定要很少。萬一你覺得你的Call或Put有機會被打穿,請在周三適當時機轉倉到隔周比較價外的境地,退一步海闊天空。



你的呢? 先佈Call,再佈Put,或是不像我無腦的一定先賣Put,而是用你的信號決定,只賣安全的一邊?

或是忍住,等到周四、周五大盤比較「明朗」了再進場? 或是周一一早的blue monday賣Put,反其道而行? 或是只做周二夜盤當賣方,和theta decay大玩一夜情?


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發表於 2018-11-30 15:29:42 | 顯示全部樓層
關於週選,我大概只有在趨勢明朗的時候小小嚐試買方。
汲取之前Dale版友的經驗,第一碼以不超過資金2%為限,
如果加到第二碼以上,停損點已不虧損為限。
不過有時候盤勢震盪些,就不容易抱到最後了,
像是這個週三,開盤一路破低,不得不停損9800C。
沒想到最後,收在最高,結算居然有74點,就和5倍獲利失之交臂。

平日我是以月選為主,通常是挑點數相對大、履約價離價平不會太近的,
如果這個月接近結算,就會選次月的履約價賣出。
操作的概念是以陳霖的股期權SOP做為參考,分為漲,跌,盤三個區塊。
輔以5分鐘,30分鐘,日線與成交量作為多重時間架構,將盤勢分為趨勢盤及盤整盤。

通常以大量K棒作為基準點,跌破長紅棒,看不漲;漲過長黑棒,看不跌。
若空手,月選賣方進場。

突破長紅棒或跌破長黑棒,則分為兩種狀況建立期貨單,
一個是追價進場,一個是等待折返後再進場。
前者勝率低,尤其是盤整區間,常常被騙線修理,但追成功就可能拉開獲利。
後者勝率較高,但可能會看到盤勢走出一大段,才能進場,獲利也相對少。

期貨單拉開獲利後,不想暴露過多風險,但盤勢方向可能持續,則考慮買進選擇權。

不過,規劃是規劃,執行是執行,
我覺得更重要的是每日的檢討,知道自己錯在哪裡,
我想少犯錯,就更有機會成為成功的交易者。
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 樓主| 發表於 2018-11-30 22:17:10 | 顯示全部樓層
很棒的分享。兼有期權買賣,非常立体化。
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