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揭密 1: balanced puts/calls exposure

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發表於 2019-1-18 17:12:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-1-20 11:00 編輯

老人或許記得我在某帖裡提過:
6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by balancing puts/calls exposure
10. robust adjustment protocol result in a balanced strategy
12. real-time monitoring of positions are the primary risk controls
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=97&page=1&extra=#pid179

因此在即時(real-time)的TradeBook(真正的交易員應該都有, 不拘任何形式, 系統或紙本...)裡面, 可以即時地監控(monitor)上述第6點的需求, 來達致第12點某程度的風險控制. 也就是第6點和第10點所謂的balance可以用最常見的delta neutral(方向不偏=0)來達成, 若同時也考量到當時的市價以及理論價(有時候和市價差不少), 看看它們的比值有無接近1比1? 三者皆能求取大約的平衡(都neutral ???), 或許有機會更好喔!
TradeBook.png





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發表於 2019-1-19 02:27:53 | 顯示全部樓層
看完上述12點,腦中忽然浮出畫面,
003w2OMYgy6RRyiysosec&690.jpg

好像只看了目錄的感覺,每一點都值得寫專文闡釋,
話說回來,12點都解釋完,自營大差不多可以出書了,
我敢打賭,不經解釋看得懂此篇的人不會超過5%。

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 樓主| 發表於 2019-1-19 07:34:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-1-19 07:36 編輯
Isaacwu994 發表於 2019-1-19 02:27
看完上述12點,腦中忽然浮出畫面,

感謝回應, 只是不知道您的文意是褒是貶? 看不懂可能是我文筆欠佳, 或是表達能力不好; 也可能是我沒遇過類似的困難, 因此不知道閱讀者的需求或難點在哪邊; 故此, 才很希望各位看官給我點回應(饋)
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發表於 2019-1-19 08:37:57 | 顯示全部樓層
大多數的人(包括我)都不算是~真正的交易員(專職)
從第一次看到這張表,就覺得很棒⋯⋯可惜我大概弄不出來
無償分享~是最快樂的事
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 樓主| 發表於 2019-1-19 08:57:19 | 顯示全部樓層
ant1964 發表於 2019-1-19 08:37
大多數的人(包括我)都不算是~真正的交易員(專職)
從第一次看到這張表,就覺得很棒⋯⋯可惜我大概弄不出 ...

能被您所欣賞乃我莫大榮耀
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發表於 2019-1-19 14:23:48 | 顯示全部樓層
不是文筆或表達,是內容說明太少,
就好像一本書有12章,
簡化到剩下12個標題,
絕世武功祕笈被精簡到就剩目錄了,
旁人自然不明其意。

自營大是優秀前輩,小弟不敢非議您的專業,謬論勿怪。
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 樓主| 發表於 2019-1-19 15:34:21 | 顯示全部樓層
Isaacwu994 發表於 2019-1-19 14:23
不是文筆或表達,是內容說明太少,
就好像一本書有12章,
簡化到剩下12個標題,

謝謝. 了解您的意思了! 只不過您有無注意到, 我下的標題裡面有四字 [東施效顰], 代表我這篇是摹寫某人(劉大)先寫過的文當範本的; 因此若有您所言之簡化. 標題化現象, 當追究先寫這範本人的責任 哈哈
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發表於 2019-1-19 20:59:56 | 顯示全部樓層
看完了通篇。

至少,交易員只需要面對自己,不用放大自己的功過。
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