Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
查看: 4383|回復: 12

週選期望值計算

  [複製鏈接]
發表於 2019-4-12 01:32:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即註冊

x
本帖最後由 比爾 於 2019-4-12 01:35 編輯

又來賺賺積分...抱歉希望不會造成幫主的困擾...

延續小弟上一帖的討論, 附上試算的結果如附圖, 有分成 25/30/35點停損以及不停損的期望值結果.


試算表

試算表

統計資料

統計資料
回復

使用道具 舉報

發表於 2019-4-12 07:37:24 | 顯示全部樓層
請問比爾,這樣計算後,那一種停損策略最好,還是不停損最好?

謝謝您,您的資料都讓我長知識了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2019-4-12 08:16:45 | 顯示全部樓層
sec2100 發表於 2019-4-12 07:37
請問比爾,這樣計算後,那一種停損策略最好,還是不停損最好?

謝謝您,您的資料都讓我長知識了。 ...

謝謝版主提問, 就試算結果是 25stop 搭配 +150/-200最佳,
但這個試算表的機率部分是用歷史的結算價所得到, 所以不停損是實際與理論最貼近,
其他25/30/35 停損其實只能夠參考, 舉例兩次結算價只有差20點, 但中間過程曾經差300點, 這種情況當然相對少但是未考量進去試算表會失真.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-4-12 10:08:49 | 顯示全部樓層
看不太懂,有空來解說一下。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-4-12 10:33:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dlin 於 2019-4-12 11:40 編輯
比爾 發表於 2019-4-12 08:16
謝謝版主提問, 就試算結果是 25stop 搭配 +150/-200最佳,
但這個試算表的機率部分是用歷史的結算價所得到 ...

" 試算表的機率部分是用歷史的結算價所得到, 所以不停損是實際與理論最貼近 "

這是好句.  我喜歡.


圖一, 我看不太明白.

回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-4-12 20:01:56 | 顯示全部樓層
我也看不懂~ 大家的策略都很深奧~
改天也來 PO 一下自己的無腦下單好了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-4-12 20:05:58 | 顯示全部樓層
停損策略設1點會更好,跳1點就停損,期望值更佳,不信你算。

說正經的,我沒有做過這項統計,不過光看到第一張表格,

我就確信比爾的確低估了觸發停損的機率。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-4-12 20:55:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2019-4-12 21:59 編輯

事實上,選擇權賣方需要比較主觀的交易,很難客觀化。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-4-12 22:00:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2019-4-12 22:02 編輯

不是說回測沒有意義,而是說最重要的是要把握不要輸很多的上位原則。如何不要輸很多,方法無它、3s紀律。總量管制(size control)、停損(stoploss)、價差(spreading buy),加上「調整」二個字。同時把握二個v,view以及volatility。
1a2v3s法則
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2019-4-13 00:45:50 | 顯示全部樓層
sec2100 發表於 2019-4-12 22:00
不是說回測沒有意義,而是說最重要的是要把握不要輸很多的上位原則。如何不要輸很多,方法無它、3s紀律。總 ...

感謝幫主的提醒.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-3-29 06:50 , Processed in 0.087443 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表