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2019/5/12 海雕基金 -5.57%

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發表於 2019-5-14 03:07:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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糟糕的一週。本週帳戶賠錢,
工作加班量還特別多,連週記都拖稿兩天才寫完。


測試帳戶的停損點,我刻意設計得比較寬,
這樣做可以降低不必要的停損雜訊,盡量少交易,因為我沒有條件可以頻繁交易,
缺點是每次碰到停損時的損失也會比較大,世事難兩全。

本週這項缺點浮現,當接近觸發停損時,由於賣方部位的特性,虧損甚至比預期更大:


1.指數快速下挫,Put權利金報價上漲非線性,收theta不足以彌補損失。
2.隱含波動率由12%飆高至20%左右。用BS model推估損益時,通常會假設波動率不變,
因為沒人知道波動率何時將飆到天上去,一般只能假設不變。
所以當下挫伴隨IV飆高,損失將超出事前推估值。
3.策略設計SPF期貨只能保持多單留倉,多頭時兩頭並進,
指數下拉時SPF、TXO兩頭同時失血,起不了對沖損益的作用。


上述弱點並非不可預見,先前我就對初始策略做了修改,
初始策略同一時間多空只會有一個方向;
目前則容許在長線的多頭訊號下,在短線建立逆勢空單,
同時侷限逆勢空單的數量,在多頭訊號下最多只能讓整體部位偏中性,而不能偏空。
代價是這些逆勢空單要犧牲部分多頭利潤,而且下跌時仍是賠,只是少賠一點。
這項修改在這週發揮了抗跌作用,大約降低了帳戶2%的淨值虧損,否則本週應該會賠更多。


然而本週虧損%還是太高,我希望平均虧損控制-2%為標準,盡量不超過-5%,
同時我一直想讓績效的主要成分來自SPF部位,不希望讓TXO部位主導績效,
所以決定下週開始對半減碼TXO口數。

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發表於 2019-5-14 13:19:35 | 顯示全部樓層
加油
我一直看好您這支海鵰基金ㄛ
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