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回測分析的情境

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發表於 2019-5-28 11:02:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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之前在學捉資料時, 上課的老師曾經提到一個回測分析的情境.
例如, 回測結果
方案A, 有70%-80%的勝率, 但是每次都賺小小.
方案B, 只有20%的勝率, 但是一次可以賺近1倍或以上.




選方案A的人, 要能確定, 不會在常期賺小小時, 被影響而改變.  
選方案B的人, 要能確定, 可能會賠超過8次 或 以上的可能機會, 繼續執行.  而且要有抱1倍或以上的勇氣.


結論, A 比較容易執行.


方案A, 最差的結果, 是賺很多次小小後, 有機會被打回原點附近.  但總的來說存活機會大一點.
方案B, 最差的結果, 是連損4-5次後就無法執行. 或是根本抱不到1倍.



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發表於 2019-5-28 13:26:29 | 顯示全部樓層
我深深覺得投資心理學很重要XD
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發表於 2019-5-28 14:27:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享,很有意義。明天再表示意見。
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發表於 2019-5-28 19:04:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 brad 於 2019-5-28 19:07 編輯

感覺假設有點不足,還是要看風險報酬比
B方案只賺1倍,搞不好就算賺到那筆還是賠,因為不知道其他時間80%的虧損為何
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發表於 2019-5-28 19:38:33 | 顯示全部樓層
brad 發表於 2019-5-28 19:04
感覺假設有點不足,還是要看風險報酬比
B方案只賺1倍,搞不好就算賺到那筆還是賠,因為不知道其他時間80%的 ...

謝謝brad參與討論。
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發表於 2019-5-28 19:48:28 | 顯示全部樓層
ShuHao 發表於 2019-5-28 13:26
我深深覺得投資心理學很重要XD

認同,我也認為技術分析不如基本面,基本面不如人性。
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 樓主| 發表於 2019-5-28 20:04:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dlin 於 2019-5-28 20:06 編輯
brad 發表於 2019-5-28 19:04
感覺假設有點不足,還是要看風險報酬比
B方案只賺1倍,搞不好就算賺到那筆還是賠,因為不知道其他時間80%的 ...

謝謝 Brad,

確時假設不足.  
當時也沒有深入進行討論, 只是點出大概的心態.  


仔細想一下, 應該說 5-10倍, 好像比較對. 10萬拆12次下.  1次中可以賺回 4萬-8萬.


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發表於 2019-5-28 20:46:17 | 顯示全部樓層
dlin 發表於 2019-5-28 20:04
謝謝 Brad,

確時假設不足.  

如果是5-10倍就很有吸引力
其實B方案就很像順勢加碼的策略
不過這部分我都應用不太好,常常太早停利出場,不足cover試單的虧損
還是像DT大說的,找尋適合自己個性的策略很重要
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發表於 2019-5-28 21:01:44 | 顯示全部樓層
個人覺得當勝率偏低~就不是一個好策略~

除非你這筆資金就是拿來賭~賠光就算了
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發表於 2019-5-28 21:30:39 | 顯示全部樓層
樂透彩買中的倍數超高, 不過多數期望值是低的.
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